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가장 일반적으로 사용되는 것들 중 일부는 휘발성 지수 (VIX), 평균 진정한 범위 (ATR) 지표 및 볼린저 밴드를 포함합니다.

변동성 지수는 S & P 500 지수에 대한 다양한 Put / Call 옵션을 추적하며 적어도 향후 30 일 동안 시장 변동성의 예측 변수로 작용할 것을 목표로합니다. 대형 기관들이 S & P 지수 옵션 거래의 대부분을 차지하고 있기 때문에, 옵션 시장에서의 거래는 다른 거래자가 앞서 시장 변동성을 읽을 수 있도록 도와줍니다. VIX는 대다수의 시간 동안 18에서 35 사이의 수치를 나타내지 만 10에서 85로 높습니다. 30보다 높은 VIX 값은 변동성이 증가한 것을 나타내지 만 20보다 낮은 값은 변동성이 매우 낮다는 것을 나타냅니다.

J. Welles Wilder Jr.가 개발 한 ATR 표시기는 Wilder가 "true range"라고 부른 것을 계산 한 다음 실제 범위의 14 일 지수 이동 평균 (EMA)으로 ATR을 작성합니다 . 실제 범위는 다음 세 가지 방정식을 사용하여 찾을 수 있습니다.

True 범위 = 당일 최고 높음 - 현재 요일 낮음
True 범위 = 당일 치가 전날 마감액을 뺀 값
True range = 전일 치리 값 현재 날짜가 낮은
ATR은 세 개의 방정식이 풀릴 때 발견 된 가장 높은 값의 EMA로 생성됩니다. ATR이 클수록 변동성이 높음을 나타냅니다.
Bollinger Bands는 20 일 이동 평균을 나타내는 두 밴드 사이의 선과 함께이 레벨을 나타내는 20 일 평균 및 플롯 선의 위와 아래의 두 표준 편차를 차트로 측정합니다. 밴드의 폭이 넓어짐에 따라 시장의 변동성이 커졌으며 밴드가 좁아지면서 변동성이 감소했다.

주식 시장의 변동성은 고 변동성과 저 변동성의 사이클을 거친다. 애널리스트들은 향후 시장 추세를 나타내는 지표로서 변동성이 급격히 증가 할 경우 시장 이동 방향을 지켜 봅니다.