AQR Capital Management는 코네티컷 그리니치에 본사를 둔 투자 관리 회사입니다. 회사는 정량적 접근 방식을 사용하여 다양한 자산 클래스의 포트폴리오를 관리하는 데 중점을 둡니다. 2015 년 12 월 31 일 현재, 회사는 관리 자산 (AUM)에 약 1,410 억 달러의 자산을 보유하고 있으며 617 명의 직원을 고용하고 있습니다. 2016 년 5 월 현재 AQR은 주식 및 채권 시장과의 상관 관계가 낮은 또는 중간 수준의 수익을 제공한다는 주된 목적을 가진 상호 기금 형식의 10 가지 대체 투자 전략을 보유하고 있습니다. 아래는 2016 년 5 월 현재 AUM을 기준으로 한 회사의 상위 3 개 대안 투자 뮤추얼 펀드 목록입니다.

AQR 관리 선물 전략 기금 (AQMNX)은 긍정적 인 장기 절대 수익률을 창출하는 것을 목표로합니다. 이 기금은 상품, 통화, 주식 및 고정 수입에 걸쳐 100 개의 선물 및 선물 계약에 투자함으로써이 목적을 달성합니다. 펀드는 포트폴리오에서 장단기를 유지합니다. 독점 거래 알고리즘은 추세 추적 신호를 기반으로 거래를 실행하고 위험을 기반으로 위치 크기를 관리합니다. 이 펀드는 모든 주식 클래스에서 140 억 달러의 AUM을 보유하고 있으며, 비용 비율은 1.47 %입니다.

펀드의 위험 배분은 상품 16 %, 통화 30 %, 주식 21 %, 고정 수입 31 %로 나타났습니다. 3 월 31 일까지 시작된 이후 펀드의 실현 된 변동성은 9. 1 % 였고, S & P 500 지수와 Barclays Aggregate에 대한 개시 이후 실현 된 베타는 각각 0과 0.3이었다.

AQR 다중 전략 대안 펀드 (ASANX)

AQR 다중 전략 대안 펀드 ( "ASANX")는 장기적이고 긍정적 인 절대 수익을 추구하며 9 가지 개별 투자 전략에 투자함으로써이 목표를 달성합니다. 기금의 거의 60 %는 관리 선물, 이벤트 주도, 글로벌 매크로 및 전용 단기 편향된 투자에 투자됩니다. 펀드의 약 20 %는 주식 시장 중립 및 장단기 주식 전략에 투자하고이 펀드의 나머지는 신흥 시장, 전환 형 차익 거래 및 고정 수입 상대 가치에 투자합니다. 기금에는 $ 3가 있었다. 전체 주식 클래스에서 60 억 AUM. 그것의 사업 비율은 2.23 %입니다.

베타 및 R 제곱 정보를 사용할 수 없지만 기금의 3 년 표준 편차는 5.1 %입니다. Morningstar 보통 목표 위험 지수 대 펀드의 3 년 거꾸로 및 아래쪽 포착 비율은 각각 11.8 %와 41.3 %입니다.

AQR 스타일 Premia Alternative Fund (QSPNX)

AQR 스타일 Premia Alternative Fund ( "QSPNX")에는 3 달러가 있습니다. 언급 된 다른 기금과 마찬가지로 70 억 달러의 AUM은 긍정적 인 장기 절대 수익률을 추구합니다.펀드는 선진국 주식, 국가 지수, 채권 선물, 통화, 원자재 및 금리 선물에 투자합니다. 펀드는 가치, 기세, 캐리 및 방어 투자 스타일을 기반으로 자산 클래스에 걸쳐 시장 중립적 인 전략을 전개하는 것을 목표로합니다. 2016 년 3 월 31 일 현재, 펀드는 824 명의 짧은 포지션과 984 명의 포지션을 보유하고 있습니다. 그것의 비용 비율은 1. 75 %이다. 펀드는 매우 새롭기 때문에 모닝 스타의 Moderate Target Risk 지수에 비해 계산할 수있는 신뢰할 수있는 현대 포트폴리오 이론 (MPT) 통계는 많지 않으므로 펀드의 1 년 상승 및 하락률은 13입니다. 7 - 89. 7 %.