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헤지 펀드 수익을 어느 정도로 복제 할 수는 있지만 완벽하지는 않습니다. 대부분의 복제 전략은 헤지 펀드 산업에서 표준 인 관리 및 성과와 관련된 수수료를 고려한 후에도 헤지 펀드를 underperform합니다.

헤지 펀드와 유사한 수익 창출

채권 인덱스에 절반의 금액을 투자하고 포트폴리오를 재조정하는 한 주식 인덱스의 나머지 절반을 투자하여 HFRI 펀드 가중 복합 재료와 유사한 수익을 얻을 수 있습니다 매 달. 또한 대부분의 헤지 펀드가 징수하는 1.5 % 관리 수수료와 대부분의 자금에 대해 15 % 성과 수수료 표준을 할인해야합니다. 즉, 평균 헤지 펀드에 투자하는 것과 같은 방식으로 대략 동일한 금액을 "집에 가져갈"수 있습니다.

특정 헤지 펀드 복제

전통적으로 헤지 펀드 성과를 재창조하는 복제 전략은 "평균"헤지 펀드와 유사한 수익을 창출하려고합니다. 특정 헤지 펀드의 수익률을 복제하는 것이 목표라면 동일한 수익률을 재현 할 가능성은 훨씬 낮습니다. 일부 헤지 펀드는 전략과 최고의 지분을 분기 보고서로 알려주지 만 펀드가 실시간으로 취하는 포지션을 알 수는 없으며 조건이 가장 좋을 때 그 창에 참여할 수는 없습니다. 헤지 펀드는 더 큰 거래를 SEC에보고해야하지만 보고서를 작성하는 데는 며칠이 걸립니다. 많은 경우, 직책에 대해 알고있을 때까지는 시장의 비 효율성을 이용하고 동일한 수익을 얻는 것이 너무 이르다.