예를 들어, 캐나다 달러 (CAD)는 수출로 인한 유가와 상관 관계가있는 반면, 일본은 석유 수입의 대부분을 유가의 영향을 받기 쉽습니다. 마찬가지로 호주 (AUD)와 뉴질랜드 (NZD)는 금 가격과 유가와 밀접한 관계가 있습니다. 상관 관계 (긍정적 또는 부정적)가 중요 할 수 있지만, 외환 거래자가 이익을 얻고 자한다면, "상관 관계 거래"를 적절하게 수행하는 것이 중요합니다. 관계가 무너질 때가있을 것입니다. 그런 상황은 무엇이 일어나고 있는지를 이해하지 못하는 상인에게는 매우 비쌉니다. 상관 관계, 모니터링 및 타이밍을 알고 있으면 통화 및 상품 관계를 조사하여 제공되는 시장 간 분석을 기반으로 성공적인 거래를하는 것이 중요합니다.
- 자습서 : Forex Trading거래 할 통화 및 상품 관계 결정
모든 통화 / 상품 상관 관계가 거래 가치가있는 것은 아닙니다. 거래자는 커미션 및 스프레드, 추가 수수료, 유동성 및 정보에 대한 액세스를 고려해야합니다. 과도하게 거래되는 통화 및 상품은 정보를보다 쉽게 찾을 수 있고,보다 적절한 스프레드와 유동성을 갖게되어보다 적절할 것입니다. 캐나다는 석유의 주요 수출국이며, 따라서 경제는 석유의 가격과 수출 할 수있는 금액의 영향을받습니다. 일본은 석유 수입국이기 때문에 석유의 가격과 수입해야 할 금액이 일본 경제에 영향을 미친다. 석유가 캐나다와 일본에 미치는 주요 영향 때문에 CAD / JPY는 유가와 양의 상관 관계가 있습니다. 이 쌍은 USD / CAD뿐만 아니라 모니터 할 수 있습니다. 단점은 CAD / JPY가 일반적으로 스프레드가 더 높고 USD / CAD보다 액체가 적다는 점입니다. 오일은 세계 대부분의 지역에서 미국 달러로 가격이 매겨지기 때문에 달러의 변동은 유가에 영향을줍니다 (반대의 경우도 마찬가지 임). 따라서 USD / CAD는 양국이 주요 석유 수입 및 수출국임을 감안할 때 지켜 볼 수 있습니다.
그림 1 : 조정 된 유가 대비
CAD / JPY. 도표는 2007 년|
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| 에서 2010 년까지 주별 자료를 보여줍니다. 출처 : TD Ameritrade |
| 그림 1은 통화 쌍과 원유가 갈라지는시기를 보여줍니다. 유가가 조정됩니다. 그림 2는 조정되지 않은 유가를 사용하며, 2010 년까지 실제 거래 데이터와의 상관 관계를 실시간으로 모니터링하는 것이 중요하다는 것을 보여주는 강력한 상관 관계가 나타납니다. 그림 2 : CAD / JPY 대 조정되지 않은 석유 선물 (퍼센트 조건). YTD (2010), 매일. |
출처 :
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| TD Ameritrade. 호주는 세계의 주요 금 생산 업체 중 하나입니다. 결과적으로 그 경제는 금의 가격과 그것이 수출 할 수있는 금액의 영향을받습니다.뉴질랜드는 호주와의 주요 무역 파트너이므로 호주 경제의 변동에 매우 민감합니다. 이것은 뉴질랜드가 호주와 금의 관계에 의해 큰 영향을 받는다는 것을 의미합니다. 2008 년 호주는 세계에서 네 번째로 큰 금 생산국이었습니다. 2009 년에 미국은 금 세 번째로 큰 구매자였습니다. 따라서 AUD / USD와 NZD / USD는 금 가격과 관련하여 거래하기에 적합합니다. |
| 그림 3 : 조정 된 금 선물 대비 AUD (999 달러) (퍼센트). 도표는 2007 년에서 2010 년까지의 주간 데이터를 보여줍니다. 출처 : |
TD Ameritrade
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| 호주는 2009 년 소규모 석유 수출국 이었지만 2010 년에는 유가와 긍정적 상관 관계가있었습니다. 9 월에 갈라졌습니다. <그림 9> <그림 9> AUD / USD 대 조정되지 않은 석유 선물 (%). YTD (2010), Daily. 출처 : |
| TD Ameritrade 통화 상품 관계는 시간이 지남에 따라 변경 될 수 있습니다. 다른 통화 상품 관계는 수출의 주요 생산자와 동일한 상품의 주요 수입업자를 찾음으로써 발견 될 수 있습니다. 수출업자와 수입업자 간의 통화 교차율은 상품과의 상관 관계를 조사 할 가치가 있습니다. |
거래 할 계기 결정
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| 어떤 통화와 상품이 강한 관계를 맺고 있는지 알면 거래자는 자신이 거래 할 거래 할 통화 쌍 또는 상품을 거래 할 것인지 결정해야합니다. 통화. 이것은 수수료 및 주어진 시장에 접근 할 수있는 상인의 능력을 포함하는 몇 가지 요소에 달려 있습니다. 도표는 상품이 종종 악기의 휘발성이 더 크다는 것을 보여줍니다. 접근 가능하다면, 거래자는 상품 계약 (CFD)의 광범위한 사용으로 인해 하나의 계좌에서 상품과 통화 쌍을 거래 할 수 있습니다. (이 주제에 관해서는 |
| 상품에 투자하는 방법 참조) |
"균열"에 대한 상관 관계 모니터링
"평균적으로"관계가 존재하기 때문에 시간은 강한 상관 관계가 항상 존재한다는 것을 의미하지 않습니다. 이 통화 쌍들은 상품에 대한 높은 상관 관계 경향을 관찰 할 가치가 있지만, 강한 상관 관계가 존재하지 않고 어느 정도 역전 될 수도 있습니다. 1 년간에 매우 긍정적으로 상관 관계가있는 상품 및 통화 쌍이 다음 번에는 서로 엇갈려 부정적으로 상관 될 수 있습니다. 상관 관계 거래로 나아가는 상인은 상관 관계가 강한시기와 변화 할 때를 인식해야합니다. 현대 거래 플랫폼을 사용하여 상관 관계를 쉽게 모니터링 할 수 있습니다. 상관 표시기는 주어진 기간 동안 상품과 통화 쌍 사이의 실시간 상관 관계를 보여주는 데 사용될 수 있습니다. 상인은 두 가지 도구가 전반적으로 높은 상관 관계를 유지하는 동안 작은 발산을 포착하고자 할 수 있습니다. 분기가 계속되고 상관 관계가 약 해지면 상인은이 상관 관계가 악화되는 기간에있을 수 있다는 점을 이해해야합니다. 변화하는 시장을 수용하기 위해 각 단계로 나아가거나 다른 거래 방식을 취할 때입니다. 그림 5 :
CAD / JPY 대 석유 선물 및 상관 지표. 차트는 2008 년에서 2010 년까지의 주간 데이터를 보여줍니다. 출처 : TD Ameritrade
그림 5는 주간 CAD / JPY와 상관 관계 지표 (15 기간)를 오일 선물과 비교 한 것입니다. 종종 지표가 0.80 영역에서 강한 상관 관계를 보여 주지만 상관 관계가 떨어지는 경우도 있습니다. 표시기가 특정 임계 값 (예 : 0.50) 아래로 떨어지면 상관 관계가 강하지 않으며 상인은 통화 및 상품이 강한 상관 관계를 다시 확립 할 때까지 기다릴 수 있습니다. Divergences는 거래 신호용으로 사용될 수 있지만, 발산은 오랜 기간 지속될 수 있습니다. 상관 관계 표시기는 상인이 거래하는 기간 동안 조정될 수 있습니다. 계산 기간이 길어지면 결과가 원활 해지고 장기 트레이더에게는 더 좋습니다. 계산 기간을 단축하면 표시기가 더 잘게 될 것이지만 단기 신호를 제공하고 작은 시간대에 상관 관계를 확인할 수 있습니다.
발산 : 가장 수익성있는 무역
참조)
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| 통화 / 상품 무역시기 이전 차트를 살펴보면 타이밍과 전략이 탐색에 필요하다는 것은 명백합니다 통화와 원자재 간의 변동적인 상관 관계. 정확한 진입과 퇴출은 상인이 결정하고 그들이 상품, 통화 또는 둘 모두를 거래하는지 여부에 달려 있지만 상인은 상관 관계 거래를 시작하거나 종료 할 때 여러 가지 사항을 알고 있어야합니다. |
| 통화와 상품은 현재 상관 관계가 있습니까? 어때? 한 자산이 다른 자산을 이끌어가는 것처럼 보입니까? |
가격은 다양합니까? 예를 들어, 하나의 자산 클래스가 더 높은 값을 갖는 반면, 다른 자산 클래스는 더 높은 값을 생성하지 못합니다. 이 경우 두 개가 다시 함께 움직이기를 기다립니다.
추세 확인 도구를 사용하십시오. 분기가 발생하면 적절한 상관 관계가있는 통화 및 상품 동향이 나타나는 추세가 나타날 때까지 기다리십시오. 그림 6 : 999 달러 / CAD와 오일 CFD 출처 :
CFD 트레이딩 상관 관계를 모니터링함으로써 표시된 시간 동안 USD / CAD 및 석유 시장에서 여러 거래를 확인할 수있었습니다 상관 관계가있는 시간대에 쌍을 교환 할 수는 있지만,이 특정 시간대는 몇 가지 차이를 보였다. 통화와 상품이 재편성됨에 따라 커다란 트렌드가 발전했습니다. 상품과 통화 모두에서 추세선의 틈을 보거나 하나의 자산 클래스가 다른 자산 클래스 (파란색 화살표로 표시)의 상관 관계 추세에 합류하기를 기다림으로써 몇 가지 큰 경향을 파악할 수있었습니다. 이는 상관 관계 표시기의 분기점을 관찰 한 후 상품 및 통화 재편성과 같은 추세 방향으로 거래를하는 것과 유사합니다. 상품, 통화 또는 둘 모두가 거래 될 수 있습니다.
- 무역 통화 및 상품 상관에 대한 결론
- 통화와 상품 간의 상관 관계는 정확한 과학이 아니다.종종 상관 관계가 분해되어 오랜 시간 동안 역전 될 수도 있습니다. 거래자는 기회에 대한 상관 관계를 모니터링하는 데 경계해야합니다. 상관 관계 표시기 또는 모니터링 차트는이 작업을 완료하는 두 가지 방법입니다. 분기 후에는 상품과 통화가 각각의 트렌드에 맞춰지기를 기다리는 것이 강력한 신호가 될 수 있습니다. 그러나 거래자는 분기가 오랜 시간 지속될 수 있다는 점을 인정해야합니다. 관계가 수출이나 수입을 변경함에 따라 시간이 지남에 따라 관계가 변경 될 수 있으며 이는 상관 관계에 영향을 미칩니다. 또한 거래자가 통화, 상품 또는 둘 다에서 거래를하는 방법을 결정하는 것이 중요합니다.
- 관련 독서를 보려면
역 테스트 및 순방향 테스트 : 상관 관계의 중요성을 살펴보십시오.
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