예를 들어, 캐나다 달러 (CAD)는 수출로 인한 유가와 상관 관계가있는 반면, 일본은 석유 수입의 대부분을 유가의 영향을 받기 쉽습니다. 마찬가지로 호주 (AUD)와 뉴질랜드 (NZD)는 금 가격과 유가와 밀접한 관계가 있습니다. 상관 관계 (긍정적 또는 부정적)가 중요 할 수 있지만, 외환 거래자가 이익을 얻고 자한다면, "상관 관계 거래"를 적절하게 수행하는 것이 중요합니다. 관계가 무너질 때가있을 것입니다. 그런 상황은 무엇이 일어나고 있는지를 이해하지 못하는 상인에게는 매우 비쌉니다. 상관 관계, 모니터링 및 타이밍을 알고 있으면 통화 및 상품 관계를 조사하여 제공되는 시장 간 분석을 기반으로 성공적인 거래를하는 것이 중요합니다.

- 자습서 : Forex Trading

거래 할 통화 및 상품 관계 결정

모든 통화 / 상품 상관 관계가 거래 가치가있는 것은 아닙니다. 거래자는 커미션 및 스프레드, 추가 수수료, 유동성 및 정보에 대한 액세스를 고려해야합니다. 과도하게 거래되는 통화 및 상품은 정보를보다 쉽게 ​​찾을 수 있고,보다 적절한 스프레드와 유동성을 갖게되어보다 적절할 것입니다. 캐나다는 석유의 주요 수출국이며, 따라서 경제는 석유의 가격과 수출 할 수있는 금액의 영향을받습니다. 일본은 석유 수입국이기 때문에 석유의 가격과 수입해야 할 금액이 일본 경제에 영향을 미친다. 석유가 캐나다와 일본에 미치는 주요 영향 때문에 CAD / JPY는 유가와 양의 상관 관계가 있습니다. 이 쌍은 USD / CAD뿐만 아니라 모니터 할 수 있습니다. 단점은 CAD / JPY가 일반적으로 스프레드가 더 높고 USD / CAD보다 액체가 적다는 점입니다. 오일은 세계 대부분의 지역에서 미국 달러로 가격이 매겨지기 때문에 달러의 변동은 유가에 영향을줍니다 (반대의 경우도 마찬가지 임). 따라서 USD / CAD는 양국이 주요 석유 수입 및 수출국임을 감안할 때 지켜 볼 수 있습니다.

그림 1 : 조정 된 유가 대비

CAD / JPY. 도표는 2007 년

에서 2010 년까지 주별 자료를 보여줍니다. 출처 : TD Ameritrade

그림 1은 통화 쌍과 원유가 갈라지는시기를 보여줍니다. 유가가 조정됩니다. 그림 2는 조정되지 않은 유가를 사용하며, 2010 년까지 실제 거래 데이터와의 상관 관계를 실시간으로 모니터링하는 것이 중요하다는 것을 보여주는 강력한 상관 관계가 나타납니다. 그림 2 : CAD / JPY 대 조정되지 않은 석유 선물 (퍼센트 조건). YTD (2010), 매일.

출처 :

TD Ameritrade. 호주는 세계의 주요 금 생산 업체 중 하나입니다. 결과적으로 그 경제는 금의 가격과 그것이 수출 할 수있는 금액의 영향을받습니다.뉴질랜드는 호주와의 주요 무역 파트너이므로 호주 경제의 변동에 매우 민감합니다. 이것은 뉴질랜드가 호주와 금의 관계에 의해 큰 영향을 받는다는 것을 의미합니다. 2008 년 호주는 세계에서 네 번째로 큰 금 생산국이었습니다. 2009 년에 미국은 금 세 번째로 큰 구매자였습니다. 따라서 AUD / USD와 NZD / USD는 금 가격과 관련하여 거래하기에 적합합니다.

그림 3 : 조정 된 금 선물 대비 AUD (999 달러) (퍼센트). 도표는 2007 년에서 2010 년까지의 주간 데이터를 보여줍니다. 출처 :

TD Ameritrade

호주는 2009 년 소규모 석유 수출국 이었지만 2010 년에는 유가와 긍정적 상관 관계가있었습니다. 9 월에 갈라졌습니다. <그림 9> <그림 9> AUD / USD 대 조정되지 않은 석유 선물 (%). YTD (2010), Daily. 출처 :

TD Ameritrade 통화 상품 관계는 시간이 지남에 따라 변경 될 수 있습니다. 다른 통화 상품 관계는 수출의 주요 생산자와 동일한 상품의 주요 수입업자를 찾음으로써 발견 될 수 있습니다. 수출업자와 수입업자 간의 통화 교차율은 상품과의 상관 관계를 조사 할 가치가 있습니다.

거래 할 계기 결정

어떤 통화와 상품이 강한 관계를 맺고 있는지 알면 거래자는 자신이 거래 할 거래 할 통화 쌍 또는 상품을 거래 할 것인지 결정해야합니다. 통화. 이것은 수수료 및 주어진 시장에 접근 할 수있는 상인의 능력을 포함하는 몇 가지 요소에 달려 있습니다. 도표는 상품이 종종 악기의 휘발성이 더 크다는 것을 보여줍니다. 접근 가능하다면, 거래자는 상품 계약 (CFD)의 광범위한 사용으로 인해 하나의 계좌에서 상품과 통화 쌍을 거래 할 수 있습니다. (이 주제에 관해서는

상품에 투자하는 방법 참조)

"균열"에 대한 상관 관계 모니터링

"평균적으로"관계가 존재하기 때문에 시간은 강한 상관 관계가 항상 존재한다는 것을 의미하지 않습니다. 이 통화 쌍들은 상품에 대한 높은 상관 관계 경향을 관찰 할 가치가 있지만, 강한 상관 관계가 존재하지 않고 어느 정도 역전 될 수도 있습니다. 1 년간에 매우 긍정적으로 상관 관계가있는 상품 및 통화 쌍이 다음 번에는 서로 엇갈려 부정적으로 상관 될 수 있습니다. 상관 관계 거래로 나아가는 상인은 상관 관계가 강한시기와 변화 할 때를 인식해야합니다. 현대 거래 플랫폼을 사용하여 상관 관계를 쉽게 모니터링 할 수 있습니다. 상관 표시기는 주어진 기간 동안 상품과 통화 쌍 사이의 실시간 상관 관계를 보여주는 데 사용될 수 있습니다. 상인은 두 가지 도구가 전반적으로 높은 상관 관계를 유지하는 동안 작은 발산을 포착하고자 할 수 있습니다. 분기가 계속되고 상관 관계가 약 해지면 상인은이 상관 관계가 악화되는 기간에있을 수 있다는 점을 이해해야합니다. 변화하는 시장을 수용하기 위해 각 단계로 나아가거나 다른 거래 방식을 취할 때입니다. 그림 5 :

CAD / JPY 대 석유 선물 및 상관 지표. 차트는 2008 년에서 2010 년까지의 주간 데이터를 보여줍니다. 출처 : TD Ameritrade

그림 5는 주간 CAD / JPY와 상관 관계 지표 (15 기간)를 오일 선물과 비교 한 것입니다. 종종 지표가 0.80 영역에서 강한 상관 관계를 보여 주지만 상관 관계가 떨어지는 경우도 있습니다. 표시기가 특정 임계 값 (예 : 0.50) 아래로 떨어지면 상관 관계가 강하지 않으며 상인은 통화 및 상품이 강한 상관 관계를 다시 확립 할 때까지 기다릴 수 있습니다. Divergences는 거래 신호용으로 사용될 수 있지만, 발산은 오랜 기간 지속될 수 있습니다. 상관 관계 표시기는 상인이 거래하는 기간 동안 조정될 수 있습니다. 계산 기간이 길어지면 결과가 원활 해지고 장기 트레이더에게는 더 좋습니다. 계산 기간을 단축하면 표시기가 더 잘게 될 것이지만 단기 신호를 제공하고 작은 시간대에 상관 관계를 확인할 수 있습니다.

발산 : 가장 수익성있는 무역

참조)

통화 / 상품 무역시기 이전 차트를 살펴보면 타이밍과 전략이 탐색에 필요하다는 것은 명백합니다 통화와 원자재 간의 변동적인 상관 관계. 정확한 진입과 퇴출은 상인이 결정하고 그들이 상품, 통화 또는 둘 모두를 거래하는지 여부에 달려 있지만 상인은 상관 관계 거래를 시작하거나 종료 할 때 여러 가지 사항을 알고 있어야합니다.

통화와 상품은 현재 상관 관계가 있습니까? 어때? 한 자산이 다른 자산을 이끌어가는 것처럼 보입니까?

가격은 다양합니까? 예를 들어, 하나의 자산 클래스가 더 높은 값을 갖는 반면, 다른 자산 클래스는 더 높은 값을 생성하지 못합니다. 이 경우 두 개가 다시 함께 움직이기를 기다립니다.

추세 확인 도구를 사용하십시오. 분기가 발생하면 적절한 상관 관계가있는 통화 및 상품 동향이 나타나는 추세가 나타날 때까지 기다리십시오. 그림 6 : 999 달러 / CAD와 오일 CFD 출처 :

CFD 트레이딩 상관 관계를 모니터링함으로써 표시된 시간 동안 USD / CAD 및 석유 시장에서 여러 거래를 확인할 수있었습니다 상관 관계가있는 시간대에 쌍을 교환 할 수는 있지만,이 특정 시간대는 몇 가지 차이를 보였다. 통화와 상품이 재편성됨에 따라 커다란 트렌드가 발전했습니다. 상품과 통화 모두에서 추세선의 틈을 보거나 하나의 자산 클래스가 다른 자산 클래스 (파란색 화살표로 표시)의 상관 관계 추세에 합류하기를 기다림으로써 몇 가지 큰 경향을 파악할 수있었습니다. 이는 상관 관계 표시기의 분기점을 관찰 한 후 상품 및 통화 재편성과 같은 추세 방향으로 거래를하는 것과 유사합니다. 상품, 통화 또는 둘 모두가 거래 될 수 있습니다.

• 무역 통화 및 상품 상관에 대한 결론
• 통화와 상품 간의 상관 관계는 정확한 과학이 아니다.종종 상관 관계가 분해되어 오랜 시간 동안 역전 될 수도 있습니다. 거래자는 기회에 대한 상관 관계를 모니터링하는 데 경계해야합니다. 상관 관계 표시기 또는 모니터링 차트는이 작업을 완료하는 두 가지 방법입니다. 분기 후에는 상품과 통화가 각각의 트렌드에 맞춰지기를 기다리는 것이 강력한 신호가 될 수 있습니다. 그러나 거래자는 분기가 오랜 시간 지속될 수 있다는 점을 인정해야합니다. 관계가 수출이나 수입을 변경함에 따라 시간이 지남에 따라 관계가 변경 될 수 있으며 이는 상관 관계에 영향을 미칩니다. 또한 거래자가 통화, 상품 또는 둘 다에서 거래를하는 방법을 결정하는 것이 중요합니다.
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