Trading System Tutorial 참조)
전략 성과 보고서는 시스템 성과에 대한 객관적인 평가입니다. 특정 기간 동안의 수행 방법을 결정하기 위해 히스토리 데이터에 일련의 거래 규칙을 적용 할 수 있습니다. 이것은 백 테스트라고하며 시장에 출시하기 전에 거래 시스템을 테스트하려는 상인에게 유용한 도구입니다. 대부분의 시장 분석 플랫폼을 통해 거래자는 백 테스팅 중에 전략 성과 보고서를 작성할 수 있습니다. 거래자는 실제 거래 결과에 대한 전략 성과 보고서를 작성할 수도 있습니다.
그림 1은 다양한 성과 지표를 포함하는 전략 성과 보고서의 성과 요약의 예를 보여줍니다. 메트릭은 보고서의 왼쪽에 나열됩니다. 해당 계산은 오른쪽에 있으며, 모든 거래, 긴 거래 및 짧은 거래로 구분됩니다.
그림 1에 나온 성과 요약 외에도 전략 성과 보고서에는 거래리스트, 정기 수익 및 성과 그래프가 포함될 수 있습니다. 무역 목록은 거래 유형 (길거나 짧음), 날짜와 시간, 가격, 순이익, 누적 수익 및 이익 비율과 같은 정보를 포함하여 취해진 각 거래의 계정을 제공합니다. 거래 목록을 통해 거래자는 각 거래에서 일어난 일을 정확하게 볼 수 있습니다.
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| 전략 실적 보고서를 분석하는 가장 빠른 방법 중 하나는 성능 그래프입니다. 이것은 무역 데이터를 다양한 방식으로 보여줍니다. 월별 순이익을 나타내는 막대 그래프에서부터 형평성 곡선까지 어느 쪽이든, 성능 그래프는 해당 기간의 모든 거래를 시각적으로 보여 주므로 거래자는 시스템이 표준에 부합하는지 여부를 신속하게 확인할 수 있습니다.그림 2는 두 가지 성능 그래프를 보여줍니다. 하나는 월별 순이익 막대 차트입니다. 다른 하나는 주식 곡선이다. (자세한 내용은 |
귀사의 수익 증대를위한 차트 작성
을 참조하십시오.) <299> 그림 2 - 각 실적 그래프는 서로 다른 형식으로 표시된 동일한 거래 데이터를 나타냅니다. 주요 지표 전략 성과 보고서에는 거래 시스템의 성과에 관한 방대한 양의 정보가 포함될 수 있습니다. 모든 통계가 중요하지만 초기 범위를 다섯 가지 주요 성능 메트릭으로 좁히는 것이 좋습니다.
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| 총 순이익 |
수익 요인
수익률
- 평균 거래 순이익
- 최대 인출액 < 이 다섯 가지 측정 항목은 잠재적 거래 시스템을 테스트하거나 실시간 거래 시스템을 평가하기위한 좋은 출발점을 제공합니다.
- 총 순이익
- 총 순이익은 특정 기간 동안의 거래 시스템의 수익을 나타냅니다. 이 측정 기준은 모든 낙찰 된 거래의 총 이익에서 모든 손실 거래 (커미션 포함)의 총 손실을 뺀 값으로 계산됩니다. 그림 1에서 총 순이익은 다음과 같이 계산됩니다.
- 많은 거래자가 총 순익을 거래 실적을 측정하는 주요 수단으로 사용하지만 메트릭만으로는 기망적인 것일 수 있습니다. 이 메트릭스는 자체적으로 거래 시스템이 효율적으로 수행되는지 여부를 결정할 수 없으며 유지되는 위험 금액에 따라 거래 시스템의 결과를 정상화 할 수 없습니다. 확실히 중요한 지표이지만 총 순이익은 다른 성과 지표와 함께보아야합니다.
이익 요소
이익 요소는 총 이익을 거래 전체의 총 손실 (수수료 포함)로 나눈 값으로 정의됩니다. 기간. 이 성능 측정 기준은 위험 단위 당 수익 금액과 관련이 있으며, 1보다 큰 값은 수익성있는 시스템을 나타냅니다. 예를 들어, 그림 1에 표시된 전략 성과 보고서는 테스트를 거친 거래 시스템의 수익 요소가 1.98임을 나타냅니다. 총 이익을 총 손실로 나눈 값은
$ 149, 020 / $ 75, 215 = 1. 98
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이것은 합리적인 수익 요소이며이 특정 시스템이 이익을 창출 함을 의미합니다. 우리는 모든 무역이 승자가 될 수는 없으며 우리는 손실을 지속해야한다는 것을 알고 있습니다. 이익 요인 메트릭은 상인이 손실보다 손실이 큰 정도를 분석하는 데 도움이됩니다. 위의 방정식은 첫 번째 방정식과 동일한 총 이익을 나타내지 만 총 손실에 대한 가설 값을 대체합니다. 이 경우 총 손실은 총 이익보다 많아서 1보다 작은 이익 요인이됩니다. 이것은 잃는 시스템이 될 것입니다. 수익률 수익성 비율은 이기기 확률이라고도합니다. 이 통계는 특정 기간 동안의 총 거래 횟수로 낙찰 된 거래 수를 나눔으로써 계산됩니다. 그림 1의 예에서 수익률은 다음과 같이 계산됩니다.
수익률 메트릭의 이상적인 값은 거래자의 스타일에 따라 다릅니다.일반적으로 더 큰 이윤을 남기고 큰 움직임을하는 상인은 승리하는 시스템을 유지하기 위해 낮은 수익성을 요구합니다. 이것은 (수익성있는)이기는 거래가 일반적으로 상당히 크기 때문입니다. 이에 대한 좋은 예는 거래자들의 추세입니다. 거래의 40 % 정도가 수익성이 있고 여전히 수익성 높은 시스템을 생산할 수 있습니다.이기는 거래가 추세를 따르고 일반적으로 큰 이익을 달성하기 때문입니다. 이기지 못한 거래는 보통 작은 손실로 폐쇄됩니다.
비슷한 양의 위험을 감수하면서 어느 한 거래에서 소액을 얻으려고하는 평상시 상인, 특히 스 칼파는이기는 시스템을 만들기 위해 수익성이 높은 메트릭을 필요로합니다. 이것은이기는 거래가 패배하는 거래에 가치가있는 경향이 있기 때문입니다. "앞서 나가려면"수익성이 상당히 높아야합니다. 즉, 각 우승이 상대적으로 적기 때문에 더 많은 거래가 승자가 될 필요가 있습니다. (
| 스캘핑 : 작은 빠른 이익은 더할 수 있음 |
참조)
| 평균 무역 순이익 |
평균 무역 순익은 시스템의 기대치입니다. 무역 당 원 / 분실 된 돈. 평균 무역 순이익은 총 순이익을 총 거래 수로 나누어 계산합니다. 그림 1의 예에서 평균 무역 순이익은 다음과 같이 계산됩니다.
즉, 시간이 지남에 따라이 시스템에 의해 생성 된 각 거래는 평균 $ 452를 기대할 수 있습니다. 79. 이것은 총 순이익을 기반으로하므로 이기고지는 거래를 모두 고려합니다. 이 숫자는 일반적인 거래보다 몇 배나 많은 이익 (또는 손실)을 창출하는 단일 거래에 의해 왜곡 될 수 있습니다. 이상 치는 평균 무역 순이익을 과다하게 과장함으로써 비현실적인 결과를 창출 할 수 있습니다. 하나의 이상치가 있으면 시스템이 통계적으로보다 훨씬 더 (또는 적은) 수익을 낼 수 있습니다. 특이점을 제거하면 더 정확한 평가가 가능합니다. 역 테스팅에서 트레이딩 시스템의 성공이 이상치에 달려 있다면, 시스템은 더 정제되어야합니다.
최대 삭감
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최대 삭도 측정 기준은 거래 기간의 "최악의 시나리오"를 참조하십시오. 그것은 이전의 주식 피크에서 가장 큰 거리 또는 손실을 측정합니다. 이 측정 기준은 시스템에서 발생하는 위험의 양을 측정하고 계정 크기에 따라 시스템이 실용적인지 판단하는 데 도움이됩니다. 상인이 기꺼이 부담해야하는 최대 금액이 최대 인하보다 적 으면 상장 시스템은 상인에게 적합하지 않습니다. 더 적은 최대 삭감을 가진 다른 시스템이 개발되어야한다.
이 측정 항목은 거래자를위한 현실성 검사이므로 중요합니다. 단지 1 천만 달러의 위험을 감수 할 수 있다면 모든 상인은 백만 달러를 벌 수 있습니다. 최대 축소 지표는 거래자의 위험 허용 도와 거래 계정 크기와 일치해야합니다. 결론 실적 실적 보고서는 과거 또는 현재의 거래 결과에 적용 여부에 상관없이 거래자가 자신의 주식을 평가할 때 도움이되는 강력한 도구를 제공 할 수 있습니다 ( 시장 손실 방지 참조). 거래 시스템.최종 수익에만 관심을 기울이는 것은 쉽지만, 시스템이 얼마나 많은 돈을 벌고 있는지 알고 싶다면 추가적인 성과 지표를 통해 시스템 성능을보다 포괄적으로 파악할 수 있습니다. (자세한 내용은
자체 트레이딩 전략 수립
을 확인하십시오.)
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