a : 다양한 컨텍스트에서 변동성을 측정하는 수많은 메트릭이 있으며 각 거래자는 즐겨 찾기를 사용합니다. 어떤 지표를 사용 하든지 상관없이 변동성의 개념과 그것이 측정되는 방법에 대한 확고한 이해는 성공적인 투자에 필수적입니다. 간단히 말해서, 변동성은 가격 움직임의 정도를 반영한 ​​것입니다. 격렬하게 변동하는 가격을 가진 주식은 새로운 고점 및 저점에 변동이 있거나 변동이 심한 주식은 변동이 심한 것으로 간주됩니다. 상대적으로 안정된 가격을 유지하는 주식은 변동성이 낮습니다. 변동성이 큰 주식은 본질적으로 위험하지만 위험은 두 가지 방법을 모두 줄입니다. 변동이 심한 보안에 투자하면 성공 위험은 실패 위험만큼 증가합니다. 이러한 이유로 위험도가 높은 많은 트레이더들은 다양한 트레이딩 전략을 알 수 있도록 다양한 변동성 측정을 시도합니다.

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거래자와 애널리스트가 사용하는 변동성의 주요 척도는 표준 편차입니다. 이 메트릭은 주식 가격이 일정 기간 동안 평균과 다른 평균 금액을 반영합니다. 확정 된 기간의 평균 가격을 결정한 다음 각 가격 지점에서이 수치를 뺀 값으로 계산됩니다. 그 차이를 제곱하고, 합계를 계산하여 평균을 산출하여 분산을 산출합니다. 분산은 제곱의 곱이므로 더 이상 원래 측정 단위가 아닙니다. 가격은 달러로 측정되기 때문에 제곱 달러를 사용하는 측정 항목은 해석하기가 쉽지 않습니다. 따라서 표준 편차는 분산의 제곱근을 취하여 계산되므로 기본 데이터 세트와 동일한 측정 단위로 다시 변환됩니다.Chartists는 Bollinger Bands라는 기술 지표를 사용하여 표준 편차를 분석합니다. Bollinger Bands는 SMA (단순 이동 평균)와 SMA 위아래로 표준 편차가있는 두 개의 밴드로 구성됩니다. SMA는 각 세션마다 변경되어 해당 날짜의 변경 사항을 통합하는 이동 평균이며, 바깥 쪽 밴드는 표준 편차에 대한 해당 조정을 반영하여 변경 사항을 반영합니다. 표준 편차는 Bollinger Band의 너비에 반영됩니다. Bollinger Bands가 넓을수록 주어진 기간 동안 주식 가격이 변동폭이 커집니다. 변동성이 적은 주식은 SMA와 가까운 곳에 매우 좁은 볼린저 밴드가 있습니다.

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보다 포괄적 인 위험 평가를 위해 여러 형태의 변동성을 측정하십시오. 표준 편차가 보안의 가격 변동을 시간 경과에 따른 평균과 비교하여 측정하는 경우 베타는 보안 시장의 변동성에 비해 보안의 변동성을 측정합니다.베타 1은 보안 시장 전체의 정도와 방향을 반영하는 변동성을 의미합니다. 즉, S & P500 지수가 급락하면 해당 주식이 뒤따를 가능성이 높다. 유틸리티와 같은 상대적으로 안정적인 증권은 베타 값이 1보다 낮으므로 변동성이 낮습니다. 빠르게 변화하는 분야, 특히 기술 분야의 주식은 1보다 큰 베타 값을가집니다. 베타 0은 기본 보안이 변동성이 없음을 나타냅니다. 인플레이션이 없다고 가정하면 현금이 훌륭한 예입니다.