2008 년의 경제 위기는 세계 금융 시스템의 상호 연관성을 보여주었습니다. 미국의 모기지 담보부 증권 붕괴와 그에 따른 유동성 위기로 인해 큰 타격을 입은 선수들이 치는 충격으로 인해 은행 업계의 시스템 리스크가 가중되었습니다. 그 결과 정부가 후원하는 긴급 구제 금융 목록의 결과로 대형 금융 기관의 지급 능력과 탄력성이 면밀히 조사되었습니다. (자세한 내용은 모기지 증권의 위험성 참조)

은행은 현재 대차 대조표에 미래의 신용 이탈을 흡수 할 수있는 충분한 자본이 포함되도록하기 위해 독립적으로 책임을 져야하지만 연방 준비 은행 (다른 중앙 은행은 물론)은 여전히 ​​그 증거가 필요합니다. 그리고 그들은 적어도 100 억 달러의 자산을 가진 모든 은행 조직에 대해 정기적 인 스트레스 테스트를 요구함으로써 그것을 얻고 있습니다. 연례 포괄적 인 자본 분석 및 검토 (CCAR)와 Dodd-Frank Act Stress Testing (DFAST)에 의해 매년 후원 된 스트레스 테스트는 Bank of America Corp. (BAC < JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100.78-0.62 %)에 의해 제조 된 BacBank of America Corp27.75-0.25 % High Stock 4. 2. 6

Highstock 4. 2. 6

로 작성), Citigroup Inc. (C 999 CCitigroup Inc73. 80-0.34 % Highstock 4. 2. 6 Morgan Stanley (MS). 일하는 방법 스트레스 테스트는 본질적으로 바람직하지 않은 경제적 상황 하에서 은행의 지급 능력을 분석하여 대차 대조표 평가입니다. 은행의 내부 위험 관리 데스크 또는 정부 규제 기관이 스스로 부과하든, 목표는 약점을 찾아 내고 근절하는 것과 같습니다. (더 자세한 내용은 은행에 대한 Fed의 스트레스 테스트 참조) 금융 건전성이 악화 될 때 은행이 직면 할 수있는 유동성, 시장 및 신용 위험에 중점을 둔 스트레스 테스트는 국제 통화 기금 (IMF)이 "있을 법하지는 않지만 그럴듯한"것으로 가정 한 가정에 대한 벤치마킹이다. 예를 들어 실제 최근의 스트레스 테스트 시나리오는 주택 가격이 21 % 하락하고, 주가가 50 % 하락하고, 국내 총생산이 5 % 감소하고, 실업률이 13 %를 동시에 반영합니다. 이 테스트에서는 은행의 Tier 1 일반 자본 비율을 살펴 봅니다. 자본 비율은 자본 대비 위험 가중 자산의 일반 자본 구성 요소입니다. 은행은 적어도 6 %의 Tier 1 비율을 유지해야합니다. 스트레스 테스트 마지막 라운드에서 모든 주요 은행이 통과되었습니다. 그러나 어떤 사람들에게는 그것이 긴밀한 요구였습니다. JP 모건 체이스는 Tier 1의 공통 비율 6.5 %를, Bank of America는 8.6 %의 비율을, 시티 그룹은 10 %의 Tier 1 비율로 은행을 이끌었다.그러나 그들은 모두 자본 장벽을 제거했지만, 이는 은행 업계에 대한 관심을 얻으려는 투자자에 대한 확신을 불러 일으키지 않았습니다. 그리고 일반적으로 Tier 1 메트릭스만으로도 은행 주식을 평가하는 데 도움이된다는 증거는 없지만 흥미롭게도 Citigroup은 1 달러를 환매했습니다. 20 억의 일반 자본 - 마지막 Tier 1 등급 발표 후 매년 발행되는 종업원과 거의 동일한 금액. ( 이제는 큰 은행 은행을 인수 할 때가되었습니다.

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커뮤니티 뱅킹 감독 커뮤니티 은행은 대기업을 대상으로 한 스트레스 테스트가 면제됩니다. 그럼에도 불구하고 연준은 어떤 규모의 은행 조직이라도 잠재적 인 금융 혼란의 영향을 계획하고 대비할 능력이 있어야한다고 강조한다. 통화 감사관실 (Office of the Call of Currency) (OCC)은 전국 은행 및 연방 저축 협회를 대상으로 총 자산 100 억 달러 이하의 "지역 사회 은행 스트레스 테스트 : 감독 지침"이라는 제목의 게시판을 발행했습니다. 특히이 게시판은 지역 은행이 "대출 포트폴리오의 위험을 식별하고 정량화하여 효과적인 전략 및 자본 계획 프로세스를 수립하는 데 도움을 줄 것을 권장합니다. "OCC의 권고 사항은 또한 금리 위험 관리 및 상업용 부동산 집중과 관련된 지침을 제공합니다. (더 자세한 내용은

금융 규제 기관 : 누구인가? 무엇인가? 참조) 유럽 은행도 스트레스 테스트 게임에 참가했습니다. 처음에는 세계 금융 위기로 인해 창안 된 EBA (European Banking Authority)가 감독을 맡았습니다. 그러나 11 월부터 유럽 중앙 은행 (ECB)이 단일 감독관으로 취임 할 예정이다. ECB는 현재 2016 년까지 22 개국 124 개 은행 그룹에 스트레스를 가할 계획이며, 30 조엔 (40 조 달러)에 달하는 집단 자산을 북쪽에두고 있다고 발표했다.

최종 결과

은행은 규제 당국의 스트레스 테스트 최저점을 통과해야 가능성이 있지만 그럴듯한 시장 이탈을 처리 할 수 ​​있음을 입증해야합니다. 최근 Tier 1 등급 라운드가 법정 요구 사항보다 몇 퍼센트 포인트에 불과하다는 점을 감안할 때, 자본 보전 수준이 향후 경제적 난관에서 은행을 강화해야하는 위치에 있음을 보장하는 데 도움이되지만이 건강 상태 측정은 자동으로 신호를 보내지 않습니다 금융 서비스 산업에 대한 투자자를 찾는 구매 기회 (자세한 내용은

은행 스트레스 테스트 : 귀하의 것입니까? )