Fidelity Contrafund ( "FCNTX")는 자문역 및 하위 감사인이 저평가 된 보통주에 주로 투자함으로써 자본 이득을 제공하고자하는 뮤추얼 펀드입니다. 또한, 주로 성장주 또는 가치주, 또는 둘 다에 투자하고 기본적인 분석을 기반으로 투자를 선택합니다. 2016 년 6 월 30 일 현재이 펀드는 국내 주식에 대한 포트폴리오의 91.02 %, 국제 주식에 대한 7.11 %, 현금 및 기타 순 자산에 대한 81 %, 채권에 대한 0. 06 %를 할당했습니다.

피델리티 콘트라 펀드 (Fidelity Contrafund)는 강력한 수익을 창출했지만, 역사적 모던 포트폴리오 이론 (MPT)과 변동성 통계를 철저히 분석하여 위험 조정 기준에 따라 성과를 결정해야합니다. 투자자는이 데이터를 사용하여 펀드가 투자 요구에 적합한 지 여부를 결정할 수 있습니다.

특성

Fidelity Contrafund는 총 순자산이 $ 105였습니다. 2016 년 6 월 30 일 현재 50 억에 337 개의 보유가있었습니다. 이 펀드의 주요 자산으로는 Facebook Inc. (NASDAQ : FB

FBFacebook Inc179.08 + 0.09 % Highstock 4. 2. 6 로 설립), Berkshire Hathaway Inc. A 클래스 (NYSE : BRK Alphabet Inc. Class A (NASDAQ : A), Wells Fargo & Company (뉴욕 증권 거래소 : WFC WFCWells Fargo & Co56.25-0.18 % Highstock 4. 2. 6 Apple Inc. (NASDAQ : AAPL AAPLApple Inc174.38 + 1.09 %)와 GOOGL GOOGLAlphabet Inc1 (047. 31-0.26 % Highstock 4. 2. 6 Highstock 4. 2. 6 로 작성). 펀드의 상위 업종 비중은 정보 기술 30.0 %, 경기 관련 소비재 20..49 %, 재무 133.86 %, 보건 의료 12.69 %, 필수 소비재 6.87 %이다.

상향 시장 및 하향 시장 포착 비율

상향 시장 포착 비율 및 하향 시장 포착 비율은 상향 시장 및 하향 시장에서 벤치 마크에 대한 펀드의 성과를 결정하는 데 사용됩니다. 시장. 2016 년 4 월 1 일 기준으로 3 년 동안의 데이터를 기반으로 한 Fidelity Contrafund의 연평균 수익률은 12.7 % 였고 벤치 마크 지수 인 S & P 500 지수는 연평균 12.2 %의 수익률을 보였습니다 동기. 지난 5 년 동안 기금의 평균 연간 수익률은 11.38 % 였고 S & P 500 지수는 연평균 11.11 %의 수익률을 보였습니다.

S & P 500 지수에 대해 측정 한 2016 년 3 월 31 일 현재 펀드의 상승 시장 포착 률은 92.8 %이고 다운 시장 포착 률은 83.26 %입니다. , 지난 3 년 동안 모두 뒤를이었다. 따라서 업스트림 포착 비율을 기준으로 펀드는 벤치 마크가 긍정적 인 수익률을 기록한 기간 동안 벤치 마크 지수를 일반적으로 underperform합니다. 3 년 동안의 펀드의 다운 - 캡쳐 비율은 벤치 마크가 마이너스 수익률을 보인 기간에 벤치 마크 지수를 밑돌았다.5 년 후반 데이터를 기반으로 한이 펀드는 down-market 캡처 비율이 89.34 %이고 up-market 캡처 비율은 92.96 %였습니다. 이 5 년 동안 펀드는 상향 시장에서 벤치 마크보다 실적이 저조했고 하향 시장에서는 벤치 마크보다 큰 손실을 경험했습니다.

MPT 및 변동성 통계

2016 년 3 월 31 일 현재 Fidelity Contrafund의 연평균 변동성은 11.3 %이며 S & P500 지수의 연평균 변동성은 11.36 %이며 지난 3 년. 벤치 마크를 기준으로 측정했을 때, 펀드는 지난 3 년 동안 R- 제곱이 87.65 % 였는데, 3 년 동안 펀드의 가격 변동의 약 88 %가 S & P 500 지수의 변동으로 설명 될 수 있음을 나타냅니다 . 전반적으로이 수치는 펀드가 지수와 높은 상관 관계를 가졌음을 나타냅니다. 2016 년 3 월 31 일 기준으로 펀드의 벤치 마크 지수는 0.93이었습니다. 이는 펀드의 과거 수익률이 과거 3 년 동안의 벤치 마크보다 낮은 변동성을 경험했음을 나타냅니다. 마지막으로 펀드의 1.9의 알파는 평균 연간 위험 조정 기준에서 벤치 마크 지수를 1.09 % 초과 달성 한 것으로 나타났습니다.

S & P 500 지수는 5 년 연속 데이터를 기반으로 연평균 12.22 %의 변동성을 보였으 나 Fidelity Contrafund는 연평균 12.12 %의 변동성을 보였습니다. 같은 기간에 기금의 R- 제곱은 90.3 %로 역사적 가격 변동의 90.3 %가 벤치 마크 지수의 움직임으로 설명 될 수 있습니다. 전반적으로,이 수치는 펀드가 벤치 마크와 높은 상관 관계가 있음을 나타냅니다. 이 기간 동안 펀드의 베타 0.94는 벤치 마크보다 변동이 적은 것으로 나타났습니다.

피델리티 콘트라 펀드 (Fidelity Contrafund)는 지난 3 년 동안 벤치 마크보다 1 % 이상 뛰어 났지만 후행 5 년 동안 연율 0.35 %로만 지수를 outperform했다.