는 변동성을 헤지려하고 있습니까? 이 2 개의 ETF를보십시오

차례:

PowerShares S & P 500 단점 헤지 포트폴리오
야누스 변동성 테일 리스크 헤지드 대형 캡 ETF (NYSEARCA : TRSK)는 약 2 년간 만 거래되었습니다.이 ETF는 VelocityShares Tail Risk 헤지드 대형 캡 인덱스의 실적에 부합하는 투자 결과를 제공하고자합니다. 기초 자산을 구성하는 ETF에 순자산 총액의 최소 80 %를 투자하여 주식 시장에서 큰 폭의 하락 움직임을 헤지합니다. 또한 총 순 자산의 20 %까지 파생 상품에 투자 할 수 있습니다. 이 펀드는 단기 VIX 선물의 움직임에 따라 매일 조정됩니다.

미국 주식 시장은 최근 수정 지역에서 벗어 났지만 여전히 휘발성이다. 2016 년 2 월 12 일 기준, 미국 대형주를 추적하는 주요 벤치 마크 지수 중 하나 인 S & P 500 지수는 연중 8.77 % (YTD) 하락했다. 투자자들은 다양한 자산 바구니를 유지하면서 변동성을 헤지 할 방법을 찾고 있습니다. 이 두 가지 교환 트레이드 펀드 (ETF)는 미국 대형주 주식 시장에 헤지 펀드를 제공합니다.

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PowerShares S & P 500 단점 헤지 포트폴리오

PowerShares S & P 500 단점 헤지 포트폴리오 (NYSEARCA : PHDG PHDGPwrShs Actv Mng26.81 +0.03 % Highstock 4로 창안 됨. 2. 6 )은 폭 넓은 주식 또는 채권 시장과 무관 한 하락하는 시장과 상승하는 시장에서 긍정적 인 수익을 제공하고자하는 적극적으로 관리되는 ETF입니다. 이 목표를 달성하기 위해 펀드 벤치 마크 지수 인 S & P 500 Dynamic VEQTOR 지수의 전반적인 성과를 추적하기위한 규칙 기반 정량 전략을 구현합니다. 이 펀드는 S & P 500 지수, 시카고 보드 옵션 거래소 (CBOE) 변동성 지수 관련 증권 및 단기 금융 상품으로 구성된 보통주에 투자합니다.

선물 거래가 S & P 500 지수에 부정적으로 연관되어 다운 시장에서 긍정적 인 수익을 제공하는 경향이 있기 때문에 CBOX 지수 변동성 지수 (VIX) 선물은 시장 침체에 대한 묵시적 헤지 (hedge)를 의미합니다. 펀드 매니저는 펀드의 배정을 모니터링하고 사전 결정된 규칙에 따라 펀드의 배분을 변경합니다. 이 기금은 상향 시장에도 도움이 될 수 있습니다. 변동성의 수준이 감소함에 따라, 펀드는 VIX 선물에 대한 배분을 줄이고 S & P 500 지수 및 S & P 500 선물 계약으로 구성된 주식에 대한 배분을 늘립니다.

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2016 년 2 월 12 일 현재 PowerShares S & P 500 Downside Hedged 포트폴리오의 총 순자산은 343 달러입니다. 507 개의 보유로 2 백만 펀드의 상위 5 개 보유 기업은 15 개입니다. CME E-Mini S & P500 지수는 37 %, 2016 년 3 월에 만기 미래는 13.3 %, CBOE 변동성 지수는 29 %, 2016 년 3 월 미래는 2. 2. 23 %, 1.72 CBOE 변동성 지수 (%) 미래는 2016 년 2 월에 만료되고 Microsoft는 72 %입니다.

2016 년 1 월 31 일 현재 12 개월 수익률은 1.7 %입니다. 2015 년 10 월 31 일 현재 478 %의 높은 회전율을 보이고 있지만, 연평균 순자산의 평균 85 %에 비해 0.4 %의 낮은 연간 순 사업 비율을 부과하고 있습니다.

2016 년 2 월 12 일 기금은 하방 리스크를 헤지하기 위해 좋은 일을 해왔습니다. ETF는 YTD3.3 % 하 락하면서 S & P500 지수 대비 5 % 가까이 초과 상승했다. 지난 3 개월 동안 펀드는 3. 21 % 하락한 상태이며 S & P 500 지수 대비 5 % 초과 상승했다.

야누스 휘발성 테일 리스크 헤지드 대형 캡 ETF

야누스 변동성 테일 리스크 헤지드 대형 캡 ETF (NYSEARCA : TRSK)는 약 2 년간 만 거래되었습니다.이 ETF는 VelocityShares Tail Risk 헤지드 대형 캡 인덱스의 실적에 부합하는 투자 결과를 제공하고자합니다. 기초 자산을 구성하는 ETF에 순자산 총액의 최소 80 %를 투자하여 주식 시장에서 큰 폭의 하락 움직임을 헤지합니다. 또한 총 순 자산의 20 %까지 파생 상품에 투자 할 수 있습니다. 이 펀드는 단기 VIX 선물의 움직임에 따라 매일 조정됩니다.

2016 년 2 월 12 일 현재이 펀드의 총 순자산은 $ 14입니다. S & P 500 지수 및 하위 지수와 관련된 파생 상품을 추적하는 여러 ETF가 포함 된 6 개의 보유 지분을 보유하고 있습니다. 이 펀드는 2015 년 11 월 30 일 기준 11 %의 이직 비율을 가지고 있습니다.이 펀드는 평균 연평균 순 비용 비율이 0.71 %입니다.

2016 년 2 월 12 일 현재, 기금은 YTD 4.92 % 하락한 반면, S & P 500 지수는 동기 대비 8.51 % 하락했다. 지난 3 개월 동안 펀드는 6.73 % 하락한 반면 S & P 500 지수는 8.34 % 하락했다.