위기가 발생하면 시장 참가자들은 광범위한 공황 판매에 의지 할 수 있으며 이로 인해 자산 상관 관계가 급증 할 수 있습니다. 이러한 상황에서 포트폴리오 관리와 관련된 많은 기본 접근법이 갑자기 효과가 떨어질 수 있습니다. 이러한 상황이 발생하면 투자자는 평소보다 잠재 고객이 적지 만 포트폴리오의 선회를 최소화 할 수있는 옵션을 갖게됩니다. 급격한 시장 변동의 변동성을 극복하기 위해 따라갈 수있는 한 가지 방법은 저 베타 자금을 사용하는 것입니다.

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베타는 광범위한 시장과 관련하여 펀드의 변동성을 측정합니다. 즉, 시장 변동이 보안 가격에 얼마나 영향을 줄 수 있는지에 대한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 베타 계산은 회귀 분석으로 알려진 통계 방법을 포함하여 복잡 할 수 있지만 모닝 스타와 같은 웹 사이트에서는 자주 자금 베타를 사용할 수 있습니다.

베타 테스트

펀드의 베타는 수치로 표현되며이 수치는 시장 변동 속에서 보안이 어떻게 수행 될지에 대한 통찰력을 부여 할 수 있습니다. 펀드의 베타가 1이면 펀드가 시장과 동일한 방향으로 움직일 것임을 의미합니다. 베타가 0과 1 사이에있는 펀드도 시장의 움직임을 따라갈 것이지만 변동성이 적습니다. 펀드의 베타가 0 일 경우, 시장이 오르거나 내리면 아무런 변화가 없을 것이며, 반대의 방향으로 움직일 것이라는 의미입니다. 대부분의 저 베타 펀드는 0과 1 사이의 베타를 가지고 있습니다.

FSHCX (Fidelity Select Health Care Services Portfolio)

Fidelity Select Health Care Services 포트폴리오 ( "FSHCX")는 주로 다음과 같은 회사의 보통주에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 창출하는 것을 목표로합니다. 보건 관리 기관, 양로원 및 기타 의료 서비스 제공자를 소유하거나 관리해야합니다. 낮은 베타 펀드를 찾는 투자자는 FSHCX가 매력적일 수 있음을 알 수 있습니다. 2016 년 6 월 30 일 기준으로 펀드는 3 년 베타가 표준 지수와 비교하여 56, 최적 지수와 비교하여 0. 73입니다. 또한 FSHCX는 5 년 베타가 0이었습니다. 69. FSHCX는 많은 투자가 어려웠던 해인 2015 년에 6.96 %를 반환했습니다. 2016 년 6 월 30 일 현재 기금은 설립 이후 연평균 총 수익률이 12. 03 %였습니다. 2015 년 6 월 30 일 현재 총 사업 비율은 0.77 %입니다.

오펜하이머 국제 중소기업 펀드 클래스 A (OSMAX)

오펜하이머 국제 중소기업 펀드 클래스 A ( "OSMAX")는 미국 이외의 지역에 위치한 성장 기업에 투자하는 것을 목표로합니다.Morningstar 당 5 스타 펀드는 성장 잠재력이 높고 비대칭적인 리스크 보상 프로파일의 혜택을받는 중소형 회사를 발굴하기위한 기초 연구를 활용합니다. 변동성의 경우, OSMAX는 3 년 베타가 표준 지수에 비해 0.70, 최 적합 지수에 비해 0.71로 나타났습니다. 또한 기금은 표준 지수와 비교하여 5 년 베타가 0.75로 나타났습니다. OSMAX는 2015 년에 14.90 %를 반환했습니다. 또한 OSMAX는 설립 이래로 2016 년 3 월 31 일 현재 787 %의 총 수익을 올렸습니다.