이러한 개인은 정량 분석가 또는 단순히 "퀀트 (quants)"로 알려져 있습니다. 수학, 재무 및 컴퓨터 기술이 혼합 된 작업의 도전적인 성격으로 인해 퀀트는 매우 수요가 많으며 매우 높은 임금을 요구할 수 있습니다. 이 기사에서 우리는 그들이하는 일, 그들이 일하는 곳, 그들이 벌어 들인 금액, 지식이 필요한지 그리고 이것이 당신을위한 직업 일 수 있는지를 배우게 될 것입니다.

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수행 업무

양적 분석가는 금융 회사가 유가 증권을 거래하고 가격을 매길 수있는 복잡한 모델을 설계하고 구현합니다. 그들은 주로 투자 은행 및 헤지 펀드에 의해 사용되지만 때로는 금융 소프트웨어 및 정보 제공자 이외에 상업 은행, 보험 회사 및 경영 컨설팅 회사에서도 사용됩니다.

상인과 직접 거래하고 가격 책정 또는 거래 도구를 제공하는 퀀트는 종종 "프런트 오피스"퀀트라고합니다. "백 오피스"에서 퀀트는 모델을 검증하고 조사를 수행하며 새로운 전략을 수립합니다. 은행과 보험 회사의 경우 거래 전략보다는 위험 관리에 더 중점을 둡니다. 프론트 오피스의 지위는 일반적으로 스트레스가 많고 까다 롭지 만 보완이 잘됩니다.

헤지 펀드 및 자동 거래 시스템의 급성장

유동성 및 비 유동성 증권의 복잡성 증가

상인을 필요로 함 , 회계사 및 영업 담당자가 가격 및 위험 모델에 액세스 할 수 있습니다.

• 시장 중립 투자 전략에 대한 지속적인 검색.
• 일하는 곳
• 정량 분석 ​​위치는 거의 모든 거래 센터가있는 금융 센터에서만 찾을 수 있습니다. 미국의 경우 뉴욕과 시카고, 그리고 보스턴과 스탬 포드와 같은 헤지 펀드가 모이는 지역이 될 것입니다. 대서양을 횡단하여 런던이 지배하고 아시아에서는 다른 지역 금융 센터들과 마찬가지로 홍콩, 싱가포르, 도쿄 및 시드니에서 많은 퀴 트는 활동하고 있습니다.
• 그 도시들에 집중되어 있음에도 불구하고 전세계의 퀀트가 발견되어 결국 많은 글로벌 기업들이 복잡한 증권을 분석 및 / 또는 거래함으로써 퀀트의 지력과 능력에 대한 수요를 창출합니다. 그러나 휴스턴이나 샌프란시스코에서 직면하는 문제는 고용주를 바꾸는 것이 도시를 변화시킬 가능성이 가장 높다는 것인데 반해, 맨해튼에서 일하는 혐의는 인터뷰하고 이전 마일에서 2 마일 이내에 일자리를 찾을 수 있어야한다는 것입니다.

적립 내용

재무 분야의 보상은 매우 높아지며, 정량 분석은 이러한 추세를 따른다.급여가 $ 250, 000 이상이고 상여금이 $ 500, 000+ 인 직책을 성취하는 것이 드문 일은 아닙니다. 대부분의 경력에서와 같이 고임금 일자리를 제공하는 열쇠는 잘 알려진 고용주를 비롯한 경력이 풍부한 이력서와 모집 기업 및 전문적인 네트워킹 기회에 대한 의존도입니다.

가장 높은 급여 포지션은 헤지 펀드 또는 기타 무역 회사에서 발생하며 보상의 일부는 손익 (손익)으로도 알려진 회사의 수입에 따라 결정됩니다. 임금 수준의 다른 쪽에서는 초급 단계의 퀀트 포지션은 $ 125, 000 또는 $ 150,000의 수입을 올릴 수 있습니다. 그러나 이러한 유형의 포지션은 빠른 학습 곡선을 제공하고 미래의 책임과 급여면에서 충분한 성장 여지를 제공합니다. 또한, 저임금 퀀트 포지션 중 일부는 주로 퀀트 개발자가 될 가능성이 더 많으며, 이는 개인이 수학 및 금융 전문 지식을 필요로하지 않는 소프트웨어 개발 위치에 가깝습니다. 탁월한 퀀트 개발자는 250,000 달러를 확실히 벌 수 있지만 일반적으로 보상 패키지만큼 높습니다. 높은 임금 수준에도 불구하고, 일부 퀸저는 월 스트리트에서 "2 등 시민"이며 헤지 펀드 매니저 또는 투자 은행가가하는 수백만 달러 급여를받지 못한다고 불평합니다. 볼 수 있듯이, 재정적 성공은 항상 상대적인 것입니다.

알아야 할 사항

재무 지식

옵션과 전환 사와 같은 많은 금융 증권은 개념적으로 이해하기 쉽지만 정확하게 모델링하기는 어렵습니다. 이 숨겨진 복잡성으로 인해 퀀트에서 가장 가치가있는 기술은 재무보다는 수학 및 계산과 관련이 있습니다. 기업이나 시장에 대한 구체적인 지식이 아닌 복잡한 문제를 구조화하는 것은 퀀트의 능력입니다. 미적분 (미분, 적분 및 확률론 포함)

선형 대수학 및 미분 방정식

확률 및 통계

주요 재무 항목은 다음과 같습니다.

포트폴리오 이론

외채를 포함한 주식 및 금리 파생 상품

신용 위험 상품

일부 퀀트는 상품, 외환 또는 자산 유동화 증권과 같은 특정 상품을 전문으로 취급합니다.

• 컴퓨터 역량
• 소프트웨어 기술은 직무 수행에 있어서도 매우 중요합니다. C ++은 일반적으로 고주파 거래 응용 프로그램에 사용되며 오프라인 통계 분석은 Matlab, SAS, S-PLUS / R 또는 이와 유사한 패키지에서 수행됩니다. 가격 지식은 Java로 작성된 거래 도구에 내장 될 수도 있습니다. NET 또는 VBA를 사용하며 종종 Excel과 통합됩니다. 몬테 카를로 기술은 필수적입니다.
• 교육 및 인증

대부분의 회사는 수학, 경제, 재정 또는 통계와 같은 "양적"주제에서 적어도 석사 학위 또는 박사 학위를 선호합니다. 금융 공학 또는 전산 금융 석사 학위 또한 퀀텀 커리어의 효과적인 진입 점입니다.일반적으로, MBA는 지원자가 실제 세계에서의 견고한 경험 이외에 매우 강력한 수학적 또는 계산 기술을 가지고 있지 않으면 퀀트 포지션을 얻기에 충분하지 않습니다.

• CFA와 같은 대부분의 금융 인증은 잠재적 퀀트 이력서 (Quantitative Finance, CQF) 일 가능성이 높습니다. 이 6 개월 집중 프로그램은 뉴욕이나 런던에서 파트 타임으로 또는 전 세계적으로 원격 학습을 통해 참석할 수 있습니다.
• 올바른 직업? 분명히 "올바른 요소"는 정량 분석가가해야합니다. 복잡하고 추상적 인 수학 영역을 숙달 할 수있는 지적 능력과 극복 할 수없는 도전 과제를 해결하려는 의지가 모두 상당한 압력을 요구합니다. 그것은 단지 일부만이 할 수있는 것입니다.
• 그렇다고해서 퀀트가 될 수있는 모든 사람이 하나가되어야한다는 의미는 아닙니다. 직면 한 재정적 문제는 매우 추상적이며 좁은 의미를 지닙니다. 연차 보고서를 읽지 않고 경영진과의 만남, 방문 운영, 주주들과의 대화 등 대부분의 시간은 화면에서 컴퓨터 코드와 숫자로 작업하는 데 소요됩니다.

강력한 분석 기술을 가진 개인은 예를 들어 경제 및 재무 분석과 같은 다양한 금융 분야에서 유용합니다. 매월 가장 우수하고 밝은 콴트와 경쟁해야하는 것은 특히 스킬과 관심이 더 깊고 관리 의욕이 강한 사람들에게는 순위를 통하는 가장 빠른 길이 아닐 수도 있습니다.

또 다른 문제는 학업 환경에서 나온 많은 PhD 퀀트가 연구 환경을 놓친다는 것입니다. 몇 달 동안 문제를 연구 할 수있는 대신, 며칠 또는 몇 시간 만에 솔루션을 찾아야합니다. 이것은 일반적으로 현장에서 혁신을 이루지 못하게합니다. 그러나 정량 분석의 성공은 주로 판매, 네트워크 또는 정치 활동보다는 지식, 재능, 공로 및 헌신에 기인합니다. 현장에서 일하는 사람들은 일을 잘 할 수 있기 때문에 거기에 있습니다. 많은 사람들이 이러한 유형의 환경을 현저히 상쾌하게합니다.