세션이 시작될 때 볼륨이 큰 이벤트처럼 보이는 것이이 기술 데이터를 사용하여 신호를 사고 파는 단기 트레이더를 포착 할 수 있습니다. (

시장 개방에 대한 정보 참조).

모든 볼륨의 70 ~ 75 %가 처음이자 마지막 시간에 예약 된 것으로 추정됩니다. 첫 번째 시간은 하루 종일 분석을 사용하여 개인 및 기관에 의해 움직 인 경기뿐만 아니라 야간 정서 및 뉴스 흐름을 캡처하기 때문에 많은 참여를 보여줍니다. 지난 1 시간은 일일 주제를 감싸면서 투기 자본을 끌어 당겨 그 날의 무역 흐름으로부터 이익을 얻기 때문에 광범위한 관심을 불러 일으킨다.

많은 분석 기술을 통해 거래자는 일중 참여 수준을 측정하고 마감 수량을 예측할 수 있습니다. 종종 놀라 울 정도로 정확합니다. 이 방법은 첫 시간이 끝나 자마자 실용적인 데이터를 생성하므로 일일 평균 2, 3 또는 4 배의 볼륨을 인쇄 할 때 보안 수준이 높아지면 전략을 세울 수있는 충분한 시간을 할애 할 수 있습니다. (자세한 내용은

데이터 기반 Intraday 차트의 장점

참조).

양 실행률 대. 일일 평균 볼륨

가장 효과적인 기술 중 하나는 실시간 일중 볼륨을 사전 선택된 볼륨 이동 평균과 비교합니다. 일일 평균 볼륨은 차트 패키지에 미리로드되어 있으며 50 일 또는 60 일간의 간단한 이동 평균 (SMA)에 부합합니다. 사용자 정의 입력이 필요한 경우, 선택한 기간을 사용하고 해당 기간 동안 예약 된 볼륨 합계로 나누면 쉽게 계산할 수 있습니다.

예 :

Volume (day 1 + day 2 + … + day 50) / 50 = 50 일 평균 볼륨

기술자는 단순 이동 대신보다 정확한 지수 이동 평균 (EMA)을 적용 할 수 있습니다. 평균이지만 정확한 수치 수준이 아닌 참여도를 산출하는 데 출력물이 사용되기 때문에 필요하지 않습니다. 평균 볼륨이 1 년 및 4 분기에 참여 수준이 높은 거래 연도 동안 자연스럽게 바뀌므로 과학보다 예술이기도합니다. (관련 독서는 단순 이동 지수 이동 평균

참조).

일일 평균 볼륨을 일중 볼륨과 비교하는 두 가지 방법이 있습니다. 하나는 비주얼이고 다른 하나는 분석적입니다. 우선, 수십 개의 증권을 동시에 비교하기 위해 근접성을 사용하여 견적서에 실시간 볼륨 옆에 평균 볼륨을 배치하십시오. 둘째, 일일 평균 볼륨을 누적 적으로 작성하고 차트 하단의 볼륨 막대 그래프 위에 겹쳐 놓습니다.이 두 번째 방법은 하루 종일 분석뿐만 아니라 시간이 지남에 따라 상승 또는 하강 평균의 영향을 측정하는 데 사용될 수도 있습니다. (자세한 내용은

초보자를위한 데이 트레이딩 전략

참조). 견적서를 사용하는 경우 첫 번째 시간이 끝날 때까지 기다린 다음 일일 평균 볼륨의 1/3 이상을 이미 거래 한 유가 증권을 찾으십시오. 이 컷오프 수치는 세션 볼륨의 약 1/3이 첫 시간에 예약되고, 또 다른 세 번째는 마지막 시간으로, 마지막 세 번째는 닫는 벨에 예약된다고 가정하면 70-75 %의 비뚤어 짐을 사용합니다. 두 번째 시간의 끝에 숫자를 다시 확인하여 실행 속도가 초기 관측치를 추적하는지 확인합니다. 하룻밤의 테마가 완전히 할인되지 않아 참여도가 높아질 수 있으므로 이는 중요합니다. 이는 특히 미국 주식 시장이 뉴욕 점심 시간에 가까운 유럽 증권 거래소와 록 스텝 (lockstep)으로 거래 할 때 더욱 그러합니다. 운영 률이 정오까지 평균 일일 볼륨을 계속 초과하는 경우 세션의 나머지 기간 동안 볼륨 기반 거래 신호를 지원한다고 가정합니다.

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최종선

평균적인 참여보다 더 많은 수익을 창출 할 수있는 거래 기회를 찾기 위해 군중의 정서적 강도를 평가하기 위해 일중 볼륨의 흐름을 측정합니다.