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비율이 상당히 높은 결과를 반환 할 때, 이는 잠재적 인 브레이크 아웃 또는 가격 추세의 변화를 알립니다. 대부분의 거래자와 애널리스트는 변동성 비율을 다른 지표 및 거래 시스템과 결합합니다.

휘발성 비율에는 두 가지 기본 공식이있다. 하나는 실제 범위의 지수 이동 평균 (EMA)에 대한 실제 범위를 추적하는 데 중점을 둡니다. 두 번째는 Black-Scholes 모형에 근거하여 내재 변동성과 통계적 변동성을 비교합니다. 두 번째 옵션은 주로 옵션 거래에 사용됩니다. 첫 번째는 재래 시장에서보다 일반적입니다.

대부분의 거래 플랫폼은 변동 가격 비율을 기본 가격 차트와 다른 범위에서 한 줄로 표시합니다. 각 시장과 보안이 다르기 때문에 변동성 비율의 적용이나 해석에 대한 구체적인 규칙이 없습니다. 최근 트루 범위가 최근 트루 범위의 두 배 값에 도달하면 인기 거래 신호가 발생합니다. 변동성 비율은 어떤 값이 분모에 배치되는지에 따라 0.5 또는 2.0의 값을 반환하여이를 강조합니다.

자체적으로 변동성 비율은 최근 거래 활동의 비정상적인 변화 이외의 많은 정보를 나타내지 않습니다. 기술적 인 거래자는 운동량 지표를 사용하여 비정상적인 활동의 강도를 평가하고 실제 브레이크 아웃 / 취소가 보류 중인지 여부를 평가할 수 있습니다.

휘발성 비율을 생각하는 또 다른 방법은 선도 지표의 적용을 설정하는 데 도움이되는 지연 지표 (Lagging Indicator)입니다. 현재 활동을 "정상적인"활동과 비교하며, 정상적인 편차는 근본적인 보안에서 중요한 의미를 갖는 사인으로 간주됩니다.