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비율이 상당히 높은 결과를 반환 할 때, 이는 잠재적 인 브레이크 아웃 또는 가격 추세의 변화를 알립니다. 대부분의 거래자와 애널리스트는 변동성 비율을 다른 지표 및 거래 시스템과 결합합니다.

휘발성 비율에는 두 가지 기본 공식이있다. 하나는 실제 범위의 지수 이동 평균 (EMA)에 대한 실제 범위를 추적하는 데 중점을 둡니다. 두 번째는 Black-Scholes 모형에 근거하여 내재 변동성과 통계적 변동성을 비교합니다. 두 번째 옵션은 주로 옵션 거래에 사용됩니다. 첫 번째는 재래 시장에서보다 일반적입니다.

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대부분의 거래 플랫폼은 변동 가격 비율을 기본 가격 차트와 다른 범위에서 한 줄로 표시합니다. 각 시장과 보안이 다르기 때문에 변동성 비율의 적용이나 해석에 대한 구체적인 규칙이 없습니다. 최근 트루 범위가 최근 트루 범위의 두 배 값에 도달하면 인기 거래 신호가 발생합니다. 변동성 비율은 어떤 값이 분모에 배치되는지에 따라 0.5 또는 2.0의 값을 반환하여이를 강조합니다.

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자체적으로 변동성 비율은 최근 거래 활동의 비정상적인 변화 이외의 많은 정보를 나타내지 않습니다. 기술적 인 거래자는 운동량 지표를 사용하여 비정상적인 활동의 강도를 평가하고 실제 브레이크 아웃 / 취소가 보류 중인지 여부를 평가할 수 있습니다.

휘발성 비율을 생각하는 또 다른 방법은 선도 지표의 적용을 설정하는 데 도움이되는 지연 지표 (Lagging Indicator)입니다. 현재 활동을 "정상적인"활동과 비교하며, 정상적인 편차는 근본적인 보안에서 중요한 의미를 갖는 사인으로 간주됩니다.

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