변동성 ETF는 일반적으로 S & P 500과 같은 주요 시장 지수에 반비례합니다. S & P 500이 변동성이 커지면 ETF가 일반적으로 감소합니다. S & P 500 지수가 하락하면 변동성 ETF가 상승 할 것이다. 시장 지수와 마찬가지로 변동성 ETF에서도 추세가 발생합니다. S & P500 지수의 강한 상승세는 변동성 ETF의 하락세를 의미하며 반대의 경우도 마찬가지입니다. 데이 트레이더들은 주요 지수 반등 포인트에서의 변동성 ETF에서 발생하는 큰 움직임과 주요 지수가 강한 하락을 활용할 수 있습니다.

ETF 대 ETN

일반적으로 변동성 ETF라고 불리우는 변동성 ETN도 있습니다. ETF는 해당 펀드의 기초 자산을 보유한 상장 펀드입니다. ETN은 교환 거래 노트이며 자산을 보유하지 않습니다. ETN은 ETN 만 인덱스를 추적하기 때문에 ETF가 발생하기 쉬운 추적 오류가 없습니다. ETF는 인덱스를 추적하는 자산에 투자합니다. 이 추가 단계는 ETF와 그것이 나타내는 것으로 예상되는 인덱스 간의 성능 불일치를 만들 수 있습니다.

ETF 나 ETN은 거래되는 ETF 나 ETN이 유동성이 많은 한 낮 동안의 변동성에 대해 수용 가능합니다.

변동성 ETF / ETN 선택

선택할 수있는 다수의 변동성 ETF가 있는데, 여기에는 인버스 ETF / 변동성 ETF. 역 변동성 ETF는 주요 지수와 같은 방향 (전통적인 변동성 ETF의 반대 / 반대 방향)으로 움직일 것입니다. 일 무역, 간단하고 높은 볼륨은 일반적으로 최고의 선택입니다. S & P 500 VIX STF TR 시리즈 A33에 대한

iPath S & P 500 VIX 단기 선물 ETN

(VXX

VXX 바클레이즈 기반 추적기 2017-30. 01. 19 (특급 29. 01. 19) -0.15 % Highstock 4. 2. 6 로 생성)은 변동성 ETF / ETN 세계에서 가장 크고 가장 유동적입니다. ETN은 하루 평균 2 천만 주를 보지만 주요 지수 (이 경우 S & P500 지수)가 큰 폭으로 하락하고 거래자들이 쌓일 경우 7 천만 이상으로 급상승합니다 VXX를 높여서 (S & P 500의 반대 방향으로 움직인다는 것을 기억하십시오). 주간 무역 변동성에 가장 적합한 시간 ETF / ETN VXX는 S & P 500이 하락할 때 대개 폭발적인 움직임을 보입니다. VXX의 움직임은 일반적으로 S & P 500의 움직임보다 훨씬 큽니다. S & P 500 지수가 5 % 하락하면 VXX가 15 % 상승 할 수 있습니다. 따라서 VXX 거래는 S & P 500 SPDR ETF

(SPY

SPYSPDR S & P500 ETF 트러스트 유닛 258.45 + 0.33 %

Highstock 4에서 간단히 판매하는 것보다 더 많은 수익 잠재력을 제공합니다.2. 6 999). VXX는 S & P 500 지수 하락으로 "오버 슈트"하는 경향이 있기 때문에 S & P 500 지수가 다시 상승 할 때 VXX는 대개 극적인 방식으로 매도한다.

데이 트레이더에게는 이익을내는 두 가지 방법이 있습니다. S & P500 지수가 하락할 때 VXX를 매수하고 S & P500 지수가 다시 상승하고 VXX 지수가 하락하면 VXX를 매도한다. S & P 500의 추세 규모에 따라 VXX의 유리한 거래 조건은 며칠에서 수개월 지속될 수 있습니다. 그림 1과 2는 S & P 500의 단기 쇠퇴 (그리고 반전)와 VXX의 해당 랠리를 보여줍니다. 그림 1. S & P 500 SPDR 쇠퇴 및 랠리 출처 : StockCharts. com 그림 2. S & P 500 VIX (VXX) 해당 랠리와 쇠퇴 출처 : StockCharts. 도 2는 VXX가 어떻게 오버 슈트하는 경향이 있는지를 도시한다. S & P500 지수가 5.7 % 하락한 데 비해 38 % 상승했다. S & P500 지수가 소폭 회복되면 25 % 하락했다. 그런 날에 상인들은 VXX에서 거래되기를 원할 것입니다. S & P500 지수가 저조한 움직임을 보이며 매우 조용한 상승세를 보일 때, VXX는 천천히 하락할 것이고 일 거래에 이상적이지 않을 것이다. 큰 기회는 S & P 500에서 몇 퍼센트 포인트 하락하거나 그 이후에 발생합니다.

일 무역 변동성 ETF

VXX와 같은 변동성 ETF는 S & P 500 이 일이 생기면 거래의 어느 쪽을하고 싶은지를 알 수 있습니다. VXX는 S & P 500의 변동성이 크지 않은 경우에도 데이 트레이딩 주식을 도울 수있는 S & P 500의 움직임을 예시하는 데 사용될 수 있습니다. <그림 9>는 S & P 500 지수가 지속적으로 하락하면서 VXX (적색 라인) 500 SPDR (노란 선)는 가장자리로 더 높게 갈 린다. VXX는 S & P 500 SPDR이 전일 최고치를 돌파하기 전에 자사의 일중 최저치 이하로 떨어져있다. VXX의 약점은 S & P 500 지수에 근본적인 영향을 미쳤으며 11 일 이후의 일일 최고치를 재검토하거나 초과 할 가능성이 있음을 확인하는 데 도움이되었습니다. 엠. 후퇴하다. <그림 9> S & P 500 VIX (적색 라인) S & P 500 SPDR (황색 라인)에서 이동 - 2 분 차트 백분율 스케일

출처 : FreeStockCharts. com

가장 큰 일중 기회는 그림 2와 3에서와 같이 S & P 500 지수가 큰 폭으로 하락할 때 VXX에서 발생합니다. 중요한 움직임이 있는지 여부에 관계없이 다음 입장과 중지 변동성 ETN에서 이익을 추출하는 데 사용할 수 있습니다.

그림 3에 따르면 VXX는 S & P 500 지수보다 훨씬 약합니다. 오전 11 시경 S & P 500 SPDR은 거의 낮잠을 자고 있습니다. 그러나 VXX는 일일 최고치보다 훨씬 낮습니다. S & P500 SPDR의 가격 하락에도 불구하고 S & P500 SPDR의 강세를 암시하는 상대적으로 약한 모습을 보여주고있다. 이것은 VXX의 짧은쪽에 기회가 있다는 신호입니다.

약점이 확립되었으므로 간단한 입력을 찾으십시오. VXX가 더 높은 곳으로 움직일 때까지 기다린 다음 1 ~ 2 분짜리 차트에서 일시 중지하십시오. 가격이 추세선 방향으로 일시 정지 / 정리 이하로 떨어지면 즉시 거래를 체결하십시오.철수의 최고점 바로 위에 정지 손실 명령을 놓습니다.

그림 4. VXX가 약할 때 엔트리 및 ​​중단 손실

출처 : FreeStockCharts. com

VXX가 강하고 S & P 500이 약할 때도 같은 방법이 적용됩니다. VXX는 더 높아질 것입니다. 철수와 일시 정지 / 정리를 기다린다. 풀다운의 맨 아래에서 가격이 연결 상단보다 높으면 (

가 바닥이라는 가정하에) 긴 위치를 입력하십시오. pullback의 낮은 지점 바로 아래에 정지 지점을 배치하십시오.

시장에서 전반적인 추세가 눈에 띄면 거래를 수동으로 종료합니다. 너가 짧다면, 더 높은 스윙 로우 또는 더 높은 스윙 하이는 잠재적 인 트렌드 변화를 가리킨다. 당신이 길다면 낮은 스윙 낮은 스윙 또는 낮은 스윙 하이는 잠재적 추세 이동을 나타냅니다.

또는 위험의 배수 인 목표를 설정하십시오. 거래 위험이 $ 0. 주당 15 달러, 위험을 2 배나 높이는 것을 목표로하거나 0 달러. 예를 들어, $ 31에 부족합니다. 37 세에 31 달러를 내십시오. 52 (이것은 그림 4에서 오전 11시 직후의 거래입니다). 정류장은 0 달러입니다. 귀하의 항목 위에 15, 따라서 귀하의 목표 가격은 $ 0입니다. 30 아래 항목 (2 : 1 보상 위험 비율). 이 배수는 변동성에 따라 조정 가능합니다. 매우 강한 트렌드에서는 위험보다 3 ~ 4 배 큰 이익을 낼 수 있습니다.

변동성 ETN이 위험의 두 배가되는 이익을 쉽게 얻을 수 있도록 움직이지 않는 경우 변동성이 커질 때까지 거래하지 마십시오.

결론

변동성 ETF와 ETN은 일반적으로 S & P 500보다 큰 가격 변동성을 가지므로 일 거래에 이상적입니다. S & P500 지수가 큰 폭으로 하락한 직후에 가격 변동의 가장 큰 기회가 발생합니다. S & P 500 VIX (VXX)와 같은 변동성 ETN은 S & P 500이 수행 할 것으로 예측할 수도 있습니다. VXX가 상대적으로 약할 때 S & P 500 지수가 강세를 보일 것입니다. 짧게 VXX로 가거나 S & P 500 SPDR을 길게하십시오. VXX가 상대적으로 강세를 보일 경우 S & P 500 지수가 약할 것입니다. 긴 VXX로 가거나 S & P 500 SPDR을 줄이십시오.

변동성 ETF 또는 ETN을 거래하는 일은 동향 방향으로 만 거래합니다. 철회 및 일시 중지를 기다린 다음 가격이 소규모 연결에서 벗어날 때 추세 방향으로 진입하십시오. 손실 방지 명령은 위험을 제한하기 위해 사용되고 이익은 손실보다 커야하는 이유는 항상 작동하는 방법이 없습니다. 이 방법은 거래의 절반 만이 승자 (이익 목표에 도달) 일지라도 전략은 여전히 ​​수익성이 있습니다.