차례:
- RLYSPDR SSgA MtiA25. 65-0.01 %
- )는 $ 1 9 백만 자산에 투자하고 다른 ETF에 투자하여 헤지 펀드 전략을 구현합니다. IQ Hedge Event-Driven Index를 추적하면서 QED는 이벤트 중심 전략을 사용하여 헤지 펀드의 전반적인 성과를 반영하도록 설계된 지수를 사용하여 실현 된 헤지 펀드 복제 전략에 대한 투자자의 노출을 제공하는 최초의 ETF입니다. 이벤트 주도 전략은 합병 또는 기업 구조 조정으로 인해 일시적으로 유가 증권 가격이 책정 될 때 발생하는 기회를 활용하는 것을 목표로합니다.
- 관리 대상 선물 장단 전략은 자산 클래스와 투자 전략을 다각화하여 포트폴리오 위험을 줄일 수 있습니다.
헤지 펀드 투자 전략과 ETF의 결합은 대다수의 투자가 능동적으로 관리되는 알파 추구 헤지 펀드의 극단적 인 반대를 나타내는 수동적 인 인덱스 펀드이기 때문에 약간 이상한 것으로 보일 수 있습니다 . 그러나 헤지 펀드 전략의 활용을 목표로하는 투자자들에게이 ETF는 헤지 펀드의 정교한 거래 전략을 단일의 저비용 투자로 제공합니다.
여기에는 2016 년 중반의 세 가지 성과가 우수한 헤지 펀드 ETF가 있습니다. 각각의 전략은 다릅니다.
SPDR SSgA 멀티 자산 리얼 리턴 ETF스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저는 SPDR SSgA 멀티 자산 리테일 리턴 ETF (NYSEARCA : RLY
RLYSPDR SSgA MtiA25. 65-0.01 %
Highstock 4. 2. 6 ), 2012 년에는 이미 80 달러를 벌어 들였다. 2 백만 자산 관리 (AUM). 다중 자산 클래스 전략을 실행하기 위해 "펀드 펀드"접근 방식을 사용하는이 적극적으로 관리되는 ETF는 효과적으로 인플레이션에 대비 한 헤지 펀드이자 자본 수익률과 실질 수익률을 목표로합니다.
Highstock 4. 2. 6 >), PowerShares DB 상품 추적 ETF (NYSEARCA : DBC DBCPwrShs DB Cmdty Idx16.49 + 1.67 % ) 및 SPDR S & P 글로벌 천연 자원 ETF (NYSEARCA : GNR GNRSPDR SP Glb Rs47 72 ± 0.74 % ). 연간 포트폴리오 회전율은 33 %입니다. 기금의 사업 비율은 0. 7 %로 세계 배분 범주 평균보다 약간 낮습니다. 75 %. 12 개월 배당 수익률은 1.85 %입니다. 2016 년 6 월 현재 SPDR SSgA 멀티 자산 리얼 리턴 ETF는 연 평균 9.71 % (YTD) 상승하여 2016 년까지 지금까지 최고 실적의 헤지 펀드 ETF가되었습니다. 또한 카테고리 평균보다 월등히 뛰어납니다 연 6 %의 수익률. IQ 헤지 이벤트 중심 트래커 ETF 2015 년 IndexIQ에서 발행 한 IQ 헤지 이벤트 중심 트래커 ETF (NYSEARCA : QED
QEDIndexiq ETF Tr21. 25-0.02 %
)는 $ 1 9 백만 자산에 투자하고 다른 ETF에 투자하여 헤지 펀드 전략을 구현합니다. IQ Hedge Event-Driven Index를 추적하면서 QED는 이벤트 중심 전략을 사용하여 헤지 펀드의 전반적인 성과를 반영하도록 설계된 지수를 사용하여 실현 된 헤지 펀드 복제 전략에 대한 투자자의 노출을 제공하는 최초의 ETF입니다. 이벤트 주도 전략은 합병 또는 기업 구조 조정으로 인해 일시적으로 유가 증권 가격이 책정 될 때 발생하는 기회를 활용하는 것을 목표로합니다.
이 ETF는 이벤트 중심 거래에 직접 관여하지 않고 대신 이벤트 주도 전략을 사용하여 헤지 펀드의 전반적인 성과를 반영하도록 설계된 다른 ETF 및 파생 상품으로 구성된 포트폴리오를 사용합니다. 단지 8 개의 보유로, 포트폴리오에 상당한 집중이 있습니다. 펀드의 투자 자산의 91 %를 차지하는 상위 3 개 홀딩스는 SPDR Barclays Convertible Securities ETF (NYSEARCA : CWB CWBSPDR Blmbrg Brc51.92 + 0.60 % ), iShares Core US Aggregate Bond ETF (뉴욕 증권 거래소 : AGG
AGGiSh Cr US Ag Bd109.55 + 0.09 % )와 뱅가드 토탈 채권 시장 ETF (NYSEARCA : BND BNDVng Ttl Bnd Mrk81.86 +0.07 % ). 포트폴리오 회전율 비율은 최소 6 %입니다. QED 비용 비율은 1 %로 시장 중립적 범주 평균 인 1.05 %를 약간 밑도는 수준입니다. 이 펀드는 12 개월 배당 수익률이 1.81 %입니다. 2016 년 6 월 현재,이 ETF는 헤지 펀드 ETF 평균 6 %를 뒤졌지만 시장 중립적 범주 평균 1.32 %를 능가하여 YTD가 3. 18 % 나 올랐습니다. WisdomTree Managed Futures Strategy ETF WisdomTree는 2011 년 WisdomTree Managed Futures Strategy ETF (NYSEARCA : WDTI WDTI
)를 출범하여 관리 된 선물 헤지 펀드 전략에 대한 노출을 모색하기 위해 183 달러를 받았다. 총 자산 7 백만
관리 대상 선물 장단 전략은 자산 클래스와 투자 전략을 다각화하여 포트폴리오 위험을 줄일 수 있습니다.
펀드의 투자 목표는 황소 및 곰 시장 사이클 전반에 걸쳐 긍정적 인 실질 수익을 제공하는 것입니다. 그것은 일반적으로 S & P DTI (Diversified Trends Indicator) 지수를 정확하게 반영하지는 않지만 반영하는 것을 목표로합니다. 펀드는 24 개의 상품, 통화 및 미국 재무부 선물 계약에서 장단기 순위를 보유하고 있으며, 7 개월 이동 평균과 같은 양적 요인을 사용하여 포지션을 결정합니다. WisdomTree Cayman Managed Futures 뮤추얼 펀드, 2016 년 9 월 WTI 원유 선물 및 2016 년 9 월 미국 장기 채권 선물 등의 포트폴리오를 보유하고 있습니다. WisdomTree ETF의 비용 비율은 관리 대상 카테고리 평균 인 0.95 %를 훨씬 밑도는 0.65 %입니다. 2016 년 6 월 기준으로,이 펀드는 YTD 기준 98 % 상승하여 관리 대상 카테고리 평균 인 0.93 %를 두 배 이상 웃도는 성과를 보였습니다.