이 접근법에는 두 가지 촉매가 있습니다. 첫째, 선물 거래는 레버리지 (즉, 거래 체결시 계약 금액의 작은 부분 만 차지함)를 포함하며 둘째, 시장이 급상승하거나 돈을 벌면 많은 돈을 신속하게 창출 할 수 있습니다. 물론, 그것은 좋은 소식입니다. 나쁜 소식은 일들이 다른 방향으로도 갈 수 있다는 것입니다. 따라서 강력한 위험 통제는 성공적인 선물 거래에 필수 요소입니다. (추세를 이끌어내는 요소에 대한 입문서는

4 가지 형태의 시장 동향 을 확인하십시오.) 이 작품은 위험 관리 및 자금 관리의 핵심 요소가되지 않습니다. 오히려 주어진 시장의 주요 트렌드와 동등하게 식별하고 거래 할 수있는 사례를 만들 것입니다.

시작에서

오래 전, 개인용 컴퓨터가 등장 할 무렵, "항상 존재하는"경향 추종 시스템 - i. 이자형. 항상 항상 길거나 짧은 위치 중 하나를 유지하는 것은 상당히 인기가 있었고 유용 할 수있었습니다. 그때 시장은 많은 사람들이 무슨 일이 일어나고 있는지 파악하기 전에 좋은 길로 변할 수있었습니다. 오늘날 시장 정보는 매우 쉽게 구할 수 있으며 빠르게 확산되어 단순한 경향 추이가 반드시 독립형 거래 방식으로 실행 가능한 대안이 될 수있는 것은 아닙니다.
마찬가지로, 수많은 "휘파람"과 장기간의 비 가격 변동성 행동은 수익률 측면에서 최적이 아닌 추세를 따르는 순수한 "항상의"추세를 만듭니다. 그리고 많은 이익을 얻으려는 참다운 승리의 거래를 기다리는 동안 감정적 인 "마모"가 발생합니다. 결과적으로, 극소수의 상인은 항상 "항상"추세를 따르는 방법에 크게 의존합니다.

여전히 추세에 따라 유행 추종 방법을 사용하면 특히 필터로 주로 사용되는 경우 강력한 이점이 있습니다. 추세 추종 방법을 필터로 적용하면 상인이 수익을 극대화 할 수있는 가능성이 가장 큰 영역에 자본을 집중시킬 수 있습니다.

"트렌드 필터"를 "거래 신호"와 구별하기

트렌드를 따르는 지표는 단순히 현재의 트렌드를 위 또는 아래로, 또는 경우에 따라서는 트렌드가없는 것으로 객관적으로 지정할 수있는 목적입니다. 주어진 추세를 따르는 지표에는 예측이 포함되어 있지 않습니다. 주어진 방법은 추세가 내일 (또는 아래로) 올라갈 것이라는 말은하지 않고, 지금 당장은 (또는 아래로) 올라갔습니다. 따라서 투자자들은 여전히 ​​휩쓸 가능성을 인식하고 있어야합니다. 이러한 방식으로 볼 때, 주어진 증권을 상승 추세 또는 하락 추세로 지정하는 행위는 특정 "매수"또는 "매도"신호를 생성하는 것과 다릅니다.따라서, 상인이 "상승"으로 추세를 지정했기 때문에 반드시 장기 포지션을 유지해야 함을 의미하지는 않습니다. 그러나 그는 자신이 짧은 포지션을 지키지 않아야 함을 의미한다. 즉, 추세 추적 필터의 주요 기능은 할 일을 알려주지 않고 수행하지 않을 내용을 알려주는 것입니다.

부분 회귀와 동향 찾기

에서 새로운 움직임이 나타날 피벗 점을 찾는 방법을 학습하십시오.
추세 추적 필터 작동 중

선물 시장의 단순 추세 - 뒤 필터. 다음 두 가지 조건이 충족되면 추세를 '상향'으로 지정합니다. 10 일 이동 평균이 30 일 이동 평균보다 큼. 최근 마감은 200 일 이동 평균보다 높습니다. 두 조건이 모두 충족되면이 예에서 상인은 오랜 거래를 고려하고 짧은 쪽에서 거래를 완전히 피할 것입니다. 10 일 이동 평균이 30 일 이동 평균보다 낮고 <1099> 10 일 이동 평균이 30 일 이동 평균보다 낮은 경우

다음과 같은 두 가지 조건이 충족 될 경우 플립 사이드에서 추세를 "종료"로 지정합니다.
최근 마감은 200 일 이동 평균 미만입니다.

1. 두 조건이 모두 충족되면이 예에서 거래자는 짧은 거래 만 고려하고 장기 거래를 완전히 피할 것입니다. 도 1은이 필터를 사용하는 시장의 일례를 나타낸다. 제시된 차트는 실제로 선물 시장을 에뮬레이트하는 증권 거래소 펀드입니다. 이 유형의 ETF는 선물 시장에 존재하는 계약 만기가 없으므로 주어진 선물 시장에 대한 좋은 대리자 역할을 할 수 있습니다. (
2. 포트폴리오에서 ETF를 사용하는 방법

에서 특정 전략을 수행 할 수있는 방법을 참조하십시오.)

그림 1 - 시장 추세를 필터링하기위한 간단한 추세 추적 도구 사용

1. HUBB의 출처 - ProfitSource < 그림 1에 표시된 첫 번째 필터 표시는 10 일 이동 평균이 30 일 이동 평균보다 높고 종가가 200 일 이동 평균보다 높음을 나타냅니다. 이 시점에서 추세는 "상향"으로 지정되고 추후 통지가있을 때까지 상인이 긴 입장을 취할 것을 고려할 수는 있지만 "추세와의 싸움"을 의미하기 때문에 짧은 순위로 진입하는 것을 절대 고려하지 않아야합니다.
2. 두 번째 표시 ( "No Trend, No Positions")는 단순히 객관적인 기본 추세의 부족을 지적합니다. 이 시점에서 상인은 단순히 새로운 추세가 성립 될 때까지이 시장을 제쳐두고 서있을 것입니다. (길을 잃은 투자에 영향을 미칠 수있는 것들을 파악하는 것을 배우십시오.

은행에 글로벌 매크로 트렌드 가져 오기

.) 다음 새로운 경향은 몇 가지 측면에서 다시 한번 확립됩니다 몇 주 후. 그 다음에 "추세가 없음"표시가 약 5 개월 동안 나타나지 않았습니다. 이 전체 기간 동안 상인은 시장의 긴 측면에만 전념했을 것입니다. 이 기간 동안의 모든 주가 하락은 상대적으로 얕고 수명이 짧았으므로이 기간 동안 시장의 짧은 쪽을 노리는 대부분의 거래자들은 결국 거래를 잃어 버렸을 것입니다.단순한 추세를 따르는 필터를 기반으로 시장의 긴면에만 초점을 둔 상인은 주요 추세에 초점을 맞추어 돈을 벌 수있는 가능성을 누릴뿐만 아니라 상실한 경우의 정서적 및 재정적 손실을 피했습니다 거래. 결론

이 예에서 사용 된 "규칙"은 완벽한 거래 시스템을 구성하기위한 것이 아닙니다. 이 규칙의 유일한 목적은 현재 가장 큰 힘을 보여주는 가격 방향에 초점을 둔 상인을 유지하는 것입니다. 즉, 추세 필터링은 단 하나이지만, 매우 유용한 거래 퍼즐입니다. 예제에서와 같은 필터를 사용하는 상인은 특정 매매 규칙을 통합해야하며 매수 또는 매도 계약을 몇 개 결정해야하며 매점을 어디에 둘 것인지 결정해야합니다.

그럼에도 불구하고 결국, 자본과 관심을 집중적으로 집중시킬 수있는 상인은 장기적으로 선물 시장에 이익을 얻을 확률이 크게 높아집니다.

관련 정보는

주요 경제 지표 예측 시장 동향 을 참조하십시오.