전략 자동화의 가장 큰 매력 중 하나는 일정 기준을 충족하면 거래가 자동으로 이루어지기 때문에 감정을 거래에서 제외시킬 수 있다는 것입니다. 이 글에서는 자동화 트레이딩 시스템의 장점과 단점, 그리고 현실을 독자들에게 소개하고 설명합니다. (관련 독서는

프로그램 무역의 힘 참조) -> ->

자습서 :

코딩 시스템 자동 거래 시스템이란?

기계 거래 시스템, 알고리즘 트레이딩, 자동화 트레이딩 또는 시스템 트레이딩이라고도하는 자동화 된 트레이딩 시스템을 사용하면 거래자가 일단 프로그래밍 된 경우 컴퓨터를 통해 자동으로 실행될 수있는 거래 엔트리와 출구에 대한 특정 규칙을 설정할 수 있습니다. 무역 진입 및 퇴출 규칙은 이동 평균 교차와 같은 간단한 조건을 기반으로 할 수도 있고 사용자 거래 플랫폼에 특정한 프로그래밍 언어 또는 자격을 갖춘 프로그래머의 전문 지식을 포괄적으로 이해해야하는 복잡한 전략이 될 수 있습니다. 자동화 된 거래 시스템은 일반적으로 직접 액세스 브로커에 연결된 소프트웨어의 사용을 요구하며 특정 규칙은 해당 플랫폼의 독점적 언어로 작성되어야합니다. 예를 들어, TradeStation 플랫폼은
EasyLanguage 프로그래밍 언어를 사용합니다. 반면에 NinjaTrader 플랫폼은 NinjaScript 프로그래밍 언어를 사용합니다. 그림 1은 거래 세션에서 세 번의 거래를 유발 한 자동화 된 전략의 예를 보여줍니다. (관련 독서는 세계 무역 및 통화 시장 참조)

[자동화 된 거래 시스템은 다양한 기술 지표를 사용하여 진입 점과 종점을 정의 할 수 있습니다. Investopedia의 기술적 분석 과정에서는 자동화 된 거래 시스템을 구축 할 때 거래자가 사용할 수있는 이러한 기술 지표 및 차트 패턴에 대한 심층적 인 개요를 제공합니다.]

그림 1 :

자동화 된 전략을 사용하는 ES 계약의 5 분짜리 차트 적용된. ->

일부 거래 플랫폼에는 사용자가 일반적으로 사용 가능한 기술 지표 목록에서 선택하여 자동으로 거래 될 수있는 일련의 규칙을 구성 할 수 있도록하는 "전략 마법사"가 있습니다. 사용자는 예를 들어 50 일 이동 평균이 특정 거래 수단의 5 분 차트에서 200 일 이동 평균을 넘으면 긴 거래가 입력된다는 것을 설정할 수 있습니다. 사용자는 무역이 시작될 때

유형 주문 (예 : 시장 또는 한도)을 입력 할 수도 있고 를 입력 할 수도 있습니다 (예 : 술집이 닫히거나 다음 bar)를 사용하거나 플랫폼의 기본 입력을 사용하십시오.그러나 많은 상인들은 자신의 맞춤 지표와 전략을 프로그램하거나 프로그래머와 긴밀하게 협력하여 시스템을 개발합니다. 일반적으로 플랫폼의 마법사를 사용하는 것보다 많은 노력이 필요하지만 유연성이 훨씬 뛰어나 결과가 더 보람을 느낄 수 있습니다. (불행하게도, 성공을 보장 할 완벽한 투자 전략은 없다. 기술 지표를 사용하여 무역 전략 개발 참조)

일단 규칙이 설정되면 컴퓨터는 시장을 모니터링하여 거래 전략 명세서에 따라 구매 또는 판매 기회를 찾습니다. 특정 규칙에 따라 거래가 시작 되 자마자 보호 중지 손실, 후행 정지 및 이익 목표에 대한 주문이 자동으로 생성됩니다. 빠르게 움직이는 시장에서이 순발력 주문은 거래가 상인에 대해 움직이는 경우 작은 손실과 치명적인 손실의 차이를 의미 할 수 있습니다.

자동화 된 트레이딩 시스템의 장점
컴퓨터가 거래 기회를 모니터링하고 거래를 수행하게하는 데에는 많은 장점이 있습니다.

• 감정 최소화 . 자동화 된 거래 시스템은 거래 프로세스 전반에 걸쳐 감정을 최소화합니다. 감정을 점검함으로써 일반적으로 거래자는 계획을 고수하기가 쉽습니다. 무역 규칙이 충족되면 거래 주문이 자동으로 실행되기 때문에 거래자는 거래를 주저하거나 질문 할 수 없습니다. "방아쇠 당기기"를 두려워하는 상인을 돕는 것 외에도, 자동화 된 거래는 모든 인식 된 기회에서 매매하는 과장되어 경향이있는 사람들을 억제 할 수 있습니다.

• 역행하는 능력. Backtesting 은 아이디어의 실행 가능성을 결정하기 위해 과거의 시장 데이터에 거래 규칙을 적용합니다. 자동화 된 거래를위한 시스템을 설계 할 때 모든 규칙은 절대적이어야하며 해석의 여지가 없어야합니다 (컴퓨터는 추측 할 수 없습니다. 정확히 무엇을해야하는지 알려야합니다). 거래자는 이러한 정확한 규칙 집합을 사용하여 실시간 거래에서 비용이 발생하기 전에 기록 데이터를 테스트 할 수 있습니다. 신중한 역 테스팅을 통해 거래자는 거래 아이디어를 평가하고 미세 조정할 수 있으며 시스템의 기대치 - 거래자가 위험 단위당이기거나 상실 할 것으로 예상 할 수있는 평균 금액을 결정할 수 있습니다. (우리는 현재 거래 전략을 재정립하는 데 도움이 될 수있는이 과정에 대한 몇 가지 팁을 제공합니다. 자세한 내용은 역 테스팅 : 과거 해석 참조)

• 징계 보존. 무역 규칙이 수립되고 무역 집행이 자동으로 수행되기 때문에 불안한 시장에서도 징계가 유지됩니다. 징계는 종종 손실을 두려워하는 것과 같은 감정적 인 요소 또는 무역에서 조금 더 많은 이익을 얻으려는 욕구로 인해 손실됩니다. 자동화 된 거래는 거래 계획이 정확하게 지켜지기 때문에 규율이 유지되도록합니다. 또한 조종사 오류가 최소화되고 100 주를 매수하라는 명령은 1 천주를 팔기위한 명령으로 잘못 입력되지 않습니다.

• 일관성 달성. 무역에서 가장 큰 도전 중 하나는 무역을 계획하고 계획 을 교환하는 것입니다. 비록 거래 계획이 수익성이있을 가능성이 있다고하더라도, 그 규칙을 무시한 거래자들은 그 시스템이 가질 수있는 기대치를 바꾸고 있습니다. 시간의 100 %를 차지하는 거래 계획과 같은 것이 없습니다 - 손실은 게임의 일부입니다. 그러나 손실은 심리적으로 충격을 줄 수 있으므로 연속으로 2 ~ 3 개의 거래를 잃는 상인이 다음 거래를 건너 뛰기로 결정할 수 있습니다. 이 다음 무역이 승자가 되었다면, 상인은 이미 시스템이 가지고있는 기대치를 파괴했다. 자동화 된 거래 시스템을 통해 거래자는 계획을 거래함으로써 일관성을 유지할 수 있습니다. (거래 규칙없이 재앙을 피하는 것은 불가능합니다. 자세한 내용은 10 단계의 성공적인 거래 계획 수립 참조) 주문 입력 속도 개선.

• 컴퓨터는 변화하는 시장 상황에 즉각적으로 반응하기 때문에 자동화 된 시스템은 거래 기준이 충족되는 즉시 주문을 생성 할 수 있습니다. 몇 초 전에 무역을 시작하거나 종료하는 것은 무역 결과에 큰 변화를 가져올 수 있습니다. 직책을 입력하자마자 보호 중지 손실 및 이익 목표를 포함하여 다른 모든 주문이 자동으로 생성됩니다. 시장은 신속하게 움직일 수 있으며, 거래가 이익 목표에 도달하거나 주문이 입력되기도 전에 손절매 수준 이하로 날려 버리는 것은 사기성입니다. 자동화 된 거래 시스템이이를 방지합니다. 다각화 무역

• . 자동화 된 거래 시스템을 통해 사용자는 여러 계정 또는 다양한 전략을 한 번에 거래 할 수 있습니다. 이것은 여러 가지 수단에 걸쳐 위험을 분산시킬 수있는 잠재력을 지니고 있으며, 지위를 상실하기위한 헤지 (hedge)를 창출합니다. 인간이 달성하기에 엄청난 도전이되는 것은 밀리 초 만에 컴퓨터에 의해 효율적으로 실행됩니다. 컴퓨터는 다양한 시장에서 거래 기회를 검색하고 주문을 생성하며 거래를 모니터 할 수 있습니다. 자동화 된 트레이딩 시스템의 단점과 현실

자동화 된 트레이딩 시스템은 많은 이점을 자랑하지만, 트레이더가인지해야 할 리스크와 장벽이 있습니다.
기계적 결함.

• 자동화 된 거래의 이론은 소프트웨어를 설정하고, 규칙을 프로그래밍하고, 거래하는 것을 보면서 간단하게 보입니다. 그러나 실제로는 자동 거래는 정교한 거래 방법이지만 오류는 없습니다. 거래 플랫폼에 따라 무역 주문은 서버가 아닌 컴퓨터에 상주 할 수 있습니다. 이것이 의미하는 바는 인터넷 연결이 끊어지면 주문이 시장에 보내지지 않을 수도 있다는 것입니다. 또한 전략에 의해 생성 된 "이론적 거래"와이를 실제 거래로 전환시키는 주문 입력 플랫폼 구성 요소간에 불일치가있을 수 있습니다. 대부분의 거래자는 자동화 된 거래 시스템을 사용할 때 학습 곡선을 기대해야하며 일반적으로 프로세스가 개선되는 동안 작은 거래 규모로 시작하는 것이 좋습니다. 모니터링

• . 하루 종일 컴퓨터를 켜고 나가는 것이 좋지만 자동화 된 거래 시스템에서는 모니터링이 필요합니다.이것은 연결 문제, 전력 손실 또는 컴퓨터 충돌 및 시스템 단점과 같은 기계적 결함 가능성 때문입니다. 자동화 된 거래 시스템은 잘못된 주문, 누락 된 주문 또는 중복 된 주문을 초래할 수있는 이상 현상을 경험할 수 있습니다. 시스템을 모니터링하면 이러한 이벤트를 신속하게 식별하여 해결할 수 있습니다. 과도한 최적화. 자동화 된 트레이딩 시스템에만 국한되지는 않지만, 백 테스팅 기술을 사용하는 거래자는 종이로 잘 보이고 라이브 시장에서 끔찍하게 작동하는 시스템을 만들 수 있습니다.

• 지나친 최적화 는 실제 거래에서 신뢰할 수없는 거래 계획을 생성하는 과도한 커브 피팅을 나타냅니다. 예를 들어 테스트를 거친 과거 데이터에 대해 탁월한 결과를 얻기 위해 전략을 조정하는 것이 가능합니다. 거래자들은 종종 거래 계획이 100 % 수익성있는 거래에 가까워 야하거나 실행 가능한 계획이 될 수있는 축소를 경험해서는 안된다고 잘못 가정합니다. 따라서 매개 변수를 조정하여 "거의 완벽한"계획을 세울 수 있습니다. 즉, 실제 시장에 적용되는 즉시 완전히 실패합니다. (이 과다 최적화는 Backtesting and Forward Testing : 상관 관계의 중요성 참조) 서버 기반 자동화 Strategy Runner와 같은 서버 기반 거래 플랫폼을 통해 자동화 된 거래 시스템을 운영 할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 상용 판매 전략, 마법사가 자체 시스템을 설계 할 수있는 마법사 또는 서버 기반 플랫폼에서 기존 시스템을 호스팅 할 수있는 기능을 제공하는 경우가 많습니다. 유료로 자동 거래 시스템은 모든 주문이 서버에 저장되어 거래를 검색, 실행 및 모니터링 할 수 있으므로 더 빠르고 안정적인 주문 입력이 가능합니다. 결론

다양한 요소에 호소하지만 자동 거래 시스템은 신중하게 거래되는 거래의 대체물로 간주되어서는 안됩니다. 기계적 고장이 발생할 수 있으며 이러한 시스템은 모니터링이 필요합니다. 서버 기반 플랫폼은 기계적 결함의 위험을 최소화하려는 거래자에게 솔루션을 제공 할 수 있습니다. (관련 자료는
초보자를위한 주간 무역 전략

참조)