QQQ : ETF 성과 사례 연구

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QQQ : ETF 성과 사례 연구

차례:

Anonim

PowerShares QQQ ETF (Highstock 4. 2. 6 로 만든 NASDAQ : QQQ 38 달러의 관리 자산 (AUM)에 의해 입증 된 세계에서 그 종류의 인기있는 자금. 450 억 달러, 일일 평균 거래량은 43 달러이다. 93 억. 이 펀드는 NASDAQ-100 (NASDAQ : ^ NDX)을 추적하지만, 포트폴리오는 금융을 제외하기 위해 수정됩니다.이 펀드는 1999 년 3 월 10 일에 시작된 가장 오래된 교환 거래 펀드 (ETF) 중 하나입니다. 기술 분야에 큰 비중을 차지하게되었습니다.

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2016 년 3 월 30 일 현재 기술 분야는 펀드 보유 주식의 54.72 %를 차지하고 있으며, 소비자주기는 21.27 %를 차지하고 있습니다. 자금 중 가장 큰 7 위는 애플 주식 (NASDAQ : AAPL

AAPLApple Inc174. 62 + 1.23 %

Highstock 4. 2. 6 11 월 35 일, 35 %, Microsoft Corporation (NASDAQ : MSFT MSFTMicrosoft Corp84.24 + 0.12 % Highstock 4. 2. 6 로 작성) 8.46 % 및 Amazon. 5.77 %에서 Highstock 4. 2. 6 로 제조)를 사용하여 제조 하였다. 2012 년부터 PowerShares QQQ ETF는 해마다 몇 가지 고유 한 거래 패턴에 의해 도움을 받아 지수 상환 수익률을 산출 해 냈습니다. - 연간 실적 PowerShares QQQ ETF는 2008 년에 41. 73 %를 잃은 이후 매년 긍정적 인 수익을 창출했습니다. 2012 년부터 2015 년까지 연평균 수익률 20. NASDAQ-100의 연간 평균 19.54 %에 비해 84 %. ETF는 2013 년에 36. 63 %의 가장 큰 단일 연도 이익으로 부각되는 해마다 기초에 그것의 추적 색인을 능가했다. 세계 시장이 중앙 은행에 의하여에 대하여 완화에 반응 했는 때, 공평에있는 강한 군중 집회에 의해 특징 지어졌다. 미국, 유럽 및 일본. PowerShares QQQ ETF는 2012 년 18.12 %, 2014 년 19. 18 %, 2015 년 9. 45 %의 수익률을 보였습니다. 2016 년 3 월 30 일 현재 YTD 수익률은 마이너스 2입니다. 나스닥 -100의 마이너스 1.33 %에 비해 09 %. 이것은 PowerShares QQQ ETF가 추적 지수를 능가하지 않은 유일한 연간 비교입니다.

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거래 계절성

PowerShares QQQ ETF는 계절적 성향을 보이고 있으며, 특정 계절의 구매 경향이 강하고 다른 사람들의 판매 경향이 강합니다. 가장 명확한 구매 패턴 중 하나는 2009 년에 5 %를 잃은 후 6 년 연속 이익을 기록한 2 월에 발생합니다. 2012 년부터 2015 년까지 평균 월간 수익률은 4.65 %입니다. 지난 2 월 첫 번째 감소는 2016 년 펀드가 -1의 수익률을 보인 기간에 일어났습니다.6 %. 그 손실을 계산하면, 2 월의 5 년 평균 수익률은 3.4 %입니다.

7 월에는 또한 2008 년까지 거슬러 올라가는 긍정적 인 수익률이 있습니다. 2012 년부터 2015 년까지 평균 수익률은 3.25 %였습니다. 2012 년 5.3 %의 손실 이후 10 월 월간 평균 수익률은 6.33 %로 다음과 같은 3 년 동안의 이익을 기록했습니다. 2012 년에 잃는 월을 세기 때문에 10 월의 4 년 평균 수익률은 3.42 %입니다.

PowerShares QQQ ETF는 1 월과 12 월에 어려움을 겪습니다. 펀드는 3 년 연속 1 월에 하락했고 그 당시 평균 월간 수익률은 3.63 %였다. 2012 년과 2013 년 1 월 이익으로 ETF의 지난 5 년간 평균 수익률은 0.4 %였습니다. 12 월에는 지난 4 년간 3 건의 손실이 기록되었습니다. 2012 년 이후 12 월 평균 수익률은 0.72 %입니다. 12 월은 2014 년과 2015 년에 손실로 마감했으며, 1 월은 2015 년과 2016 년에 처음으로 마이너스 수익을 내며 뒤를 따랐습니다. 두 개의 연속 기간 동안 펀드의 월별 평균 손실은 3.37 %였습니다.

결론

포트폴리오 구조가 수정 된 PowerShares QQQ ETF는 2012 년부터 2015 년 사이에 시장 수익률을 기록했습니다. 그 기간 동안 펀드는 계절적으로 여러 가지 거래 패턴을 보여주었습니다. 2012 년 이후 2 월, 7 월, 10 월 평균 월평균 수익률은 3.35 %입니다. 이 세 달 동안의 평균 연간 수익은 10.7 %로, 펀드의 연간 평균 이익의 48.3 %를 나타냅니다.

기금은 1 월과 12 월에 평균 수익률이 마이너스로 매해의 시작과 끝에서 어려움을 겪고 있습니다. 2012 년 이래로 12 월 / 1 월보고 기간은 9 개월 중 6 개월 동안 가격 하락을 보였으며 평균 수익률은 0.3 % 감소했습니다.