백엔드에서 퀀트 거래는 수익 기회를 파악하기 위해 과거 데이터에 대한 연구 작업도 포함합니다. 퀀트 트레이딩은 고주파, 알고리즘, 차익 거래 및 자동 거래를 위해 개인 및 기관 수준에서 널리 사용됩니다. 이러한 양적 분석 및 관련 거래 활동에 관여하는 거래자는 일반적으로 퀀트 또는 퀀트 거래자로 알려져 있습니다.

양적 무역은 어떻게 진화 했는가 ? 이전에 시장은 육상 및 바닥에 기반을 두어 거래자와 시장가가 상호 작용하고 보안, 가격 및 수량에 동의하고 종이에 거래를 해결했습니다. 다른 자격들 중에서도, 큰 소리로 선명한 목소리와 강건한 구조는 거래 현장에서 인상적인 것으로서 직업 취업자들을위한 자산으로 간주되었습니다. 시장이 전 세계적으로 확장되고 확장되면서 디지털화됨에 따라 바닥이 비 웠습니다. 제공 할 것이 거의 없었지만 시끄러운 목소리가 들었던 상인들은 사라지고 컴퓨터에 정통한 기술자들에게 길을 열었습니다. 전자 시장은 광대 한 확장, 많은 거래 데이터, 새로운 자산 및 증권을 제공했으며 데이터 마이닝, 연구, 분석 및 자동화 된 거래 시스템을위한 기회가있었습니다. 지난 20 년 동안 금융, 컴퓨터 과학 및 신경 네트워크의 MBA와 Ph.D 소지자는 평판이 좋은 거래 기관에서 상인의 직무를 수행하고 있습니다.

퀀트 트레이더의 프로필

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퀀트 트레이더는 생성 된 거래를 기반으로 높은 보너스 지불금을 가진 잘 생긴 월급을 얻기 위해 중소 규모 또는 중형 규모의 무역 회사에서 일할 수 있습니다 이익. 고용주는 글로벌 투자 은행 / 헤지 펀드 / 차익 거래 회사의 트레이딩 데스크를 소규모 지역 무역 회사에 포함합니다. 오늘날 입증 된 업무 경험을 갖춘 숙련 된 상인이 아닌 한, 설립 된 회사에서 상인의 직무를 수행하려면 양적인 흐름 (MBA, Ph.D, CFA)으로 전문 석사 학위가 필요합니다. 다른 경험이 적은 젊은 콴트는 규모가 작은 회사에서 시작하거나, 연소 한 애널리스트로 시작하여 장기간에 걸쳐 일할 수 있지만 치열한 경쟁 분야입니다.

기업가 정신을 가진 몇몇 사람들은 독점적 인 방식으로 자체 거래 시스템을 개발하고 운영합니다.

- 컴퓨터 사용에 대한 전문 지식

- 하나 이상의 프로그래밍 언어에 대한 실무 지식

- 건물에 대한 지식과 거래 시스템 및 자동화 가능성 사용자 정의

- 데이터 피드 및 사용에 대한 친숙 함

- 데이터 마이닝, 연구 및 분석 능력

- 위험 감수 능력 및 상인의 기질

- 새로운 전략을 지속적으로 발견 할 수있는 혁신적인 사고 방식 및 기회 제공

퀀트 트레이더에 대한 인프라 요구 사항 :

- 블룸버그 데이터 단말기와 같은 시장 데이터에 액세스하기위한 시스템으로 거래 흐름에 적합한 기술적 및 정량 분석 ​​도구가 필요함 (Bollinger 밴드, 차트 등) - 프로그래밍 언어와 호환되는 컴퓨터 시스템 - Perl, C ++, Java, Python은 상인 커뮤니티에서 흔히 볼 수 있습니다.

- 식별 된 전략을 백 테스팅하기위한 과거 및 / 또는 실시간 데이터 가용성

일반적으로 직접 시장 접근을 통한 중개 / 거래 계정에 대한 자동화 된 접근 위에서 퀀트 트레이더는 다음과 같은 활동을 수행

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- 거래 전략 식별 : 단순한 가격 - 볼륨 수 또는 복잡한 수학 모델에 적용 - 거래 전략에 따라 작업 알고리즘 / 프로그램 / 시스템 개발 및 구축

- 실제 구현을 검증하기위한 프로토 타입을 다시 테스트하고 필요한 사용자 정의 : 일단 식별되면 매우 명확합니다 실용적인 타당성을 평가하기 위해 과거 / 실제 테스트 데이터에 대한 전략을 뒷받침하는 것이 중요합니다. 추가적인 변경은 필요에 따라 통합됩니다. - 위험 관리 기준 포함 : 시나리오 분석 수행, 정지 손실 메커니즘, 자본 할당 한도 등을 구현하여 시스템을 최대한 보호하십시오.

- 시스템을 실시간 피드로 구현합니다. 공개 시장에서의 무역 집행 : 양적 설정을 현실로 만들고 수익 창출 가능성에 대한 지속적인 관찰을 계속하십시오.

- 새로운 전략 파악에 대한 지속적인 노력 - 또한 연구 부서의 배경에서 작업하고 거래 부서의 거래자에게 거래 정보를 제공합니다. 상인의 직업은 근무 시간이 길고 지속적이고 엄격한 절차입니다. 오늘날의 거래는 컴퓨터 대 컴퓨터 시장으로 보입니다.이 시장에서 인간 상인의 공헌은 상대방이 개발 한 것보다 나은 거래가 가능한 컴퓨터 프로그램을 만드는 데에만 국한됩니다. 전체 시장에서 자동화가 이루어지면 갈수록 이익 기회가 없어지는만큼 효율성이 높아집니다. 결론

퀀트 트레이더의 직무와 관련 특혜는 매우 유리하지만, 경쟁이 치열한이 분야에 적합한 자격을 갖춘 사람은 다각적 인 기술, 지식 및 기질을 필요로합니다. 양적 거래자는 일반적으로 적당한 성공률을 보이며, 많은 사람들이 다 소진되어 몇 년 후에 다변화되거나 다른 스트림으로 이동합니다. 필요한 모든 기반 시설, 기술 및 지식을 제외하고, 올바른 사고 방식을 가지고 있어야 퀀텀 (quant)으로 성공할 수 있습니다.