a : 그들은 각자가 투자 수익을 측정하거나 비교하는 기준선에서 다릅니다.

샤프 비율은 리스크 조정 투자 수익률을 평가하는 데 가장 널리 사용되는 도구 일 것입니다. 실제 또는 예상 된 투자 수익률을 미국 재무부 (US Treasury) 법안과 같은 위험이없는 투자 수익률과 비교하여 그렇게합니다. 투자 포트폴리오의 표준 편차를 고려하여 투자 수익률을 비교하여 투자와 관련된 추가 위험을 감수하는 대가로 얼마나 많은 추가 수익을 얻는 지에 대한 아이디어를 투자자에게 제공합니다 주식에서.

정보 비율은 또한 기본 투자와 관련하여 리스크 조정 수익을 평가하고자합니다. 비교 목적으로 무위험 투자를 사용하는 대신 정보 비율은 일반적으로 벤치 마크 주식 지수에 대한 투자 포트폴리오의 수익률을 측정합니다. 가장 자주 사용되는 벤치 마크는 S & P 500 지수입니다. 정보 비율은 액티브 포트폴리오 관리에 대한 수익률을 비교합니다. 액티브 포트폴리오 관리에서는 투자자 또는 포트폴리오 관리자가 어떤 주식을 사야하는지에 대한 구체적인 투자 결정을 내리고 패시브 포트폴리오 관리를 통해 실현되는 수익률로 투자자가 자신의 모든 기금을 인덱스 펀드에 투자한다면 성취 될 수 있습니다. 정보 비율은 투자 포트폴리오 성과의 일관성을 나타낼 수도 있습니다. 적극적으로 관리되는 포트폴리오가 지속적으로 수동 포트폴리오 관리보다 월등히 월등히 우월한 지 또는 1 년 중 몇 달 동안 대량의 수동 투자 포트폴리오를 능가 하는지를 나타냅니다.