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자본 적정성 비율은 전세계 금융 시스템과 은행의 안정성과 효율성을 증진시킨다. 은행의 자본 대비 위험 가중 자산 비율은 보통 백분율로 표시됩니다. Basel III에 따른 위험 가중 자산에 대한 총 자본의 현재 최저치는 10. 5 %입니다.

자본 대비 위험 가중 자산 비율은 자산의 위험 노출과 관련하여 은행의 자본을 측정합니다. 은행의 자기 자본 비율을 계산하는 공식은 은행의 1 등급 자본과 2 등급 자본을 위험 가중 자산으로 나눈 값입니다. Tier 1 자본은 사업 운영을 중단하지 않고도 은행의 손실을 흡수하는 데 사용됩니다. 은행이 자산을 감당할 경우 은행의 2 단계 자본이 사용됩니다.

예를 들어, 은행 ABC가 1 천만 달러, 2 단계 자본금이 500 만 달러 인 것으로 가정합니다. 그것은 위험 가중 자산에 4 억 달러를 가지고 있습니다. 자본과 위험 가중 자산의 비율은 3.75 % (100 만 달러 + 500 만 달러) * 100 %입니다. 따라서 은행 ABC는 자본 위험 가중 자산의 최소 요구 사항을 충족시키지 못했고 10.5 %보다 현저히 낮습니다. 은행은 1 단계 및 2 단계 자본에 비해 위험 가중 자산을 너무 많이 보유하고 있습니다.

반면에, 은행 DEF가 1 등급 자본금이 1500 만 달러이고, 2 등급 자본금이 1,000 만 달러이고 위험 가중 자산이 7500 만 달러라고 가정합니다. 은행 DEF의 자본 - 위험 가중 자산 비율은 33 % (($ 15 million + $ 10 million) / $ 75 million * 100 %)입니다. 따라서 은행 DEF는 손실을 흡수하고 재정적으로 안정적입니다.