옵션은 귀하에게 (구매자 또는 보유자로서) 미리 결정된 날짜 이전에 미리 결정된 가격으로 기본 증권을 매매 할 권리를 부여하는 금융 파생 상품입니다. 이 금융 상품을 거래하려면 옵션의 이론적 가격 결정을 이해하기위한 수학 지식이 필요합니다. 또한 컴퓨터 과학 기술을 소유해야 옵션 가격을 책정하는 데 사용되는 모델을 구현할 수 있습니다.
옵션 기능과 거래 방법을 이해하려면 평가 모델의 수학을 이해해야합니다. 예를 들어, 유럽 옵션의 이론적 가치를 책정하는 데 사용되는 하나의 공통 모델은 Black Scholes 모델입니다. 옵션을 거래하는 방법과이 모델의 기능을 이해하려면 미적분, 편미분 방정식, 통계 및 확률을 이해해야합니다.
당신은 Heston 모델과 같은 확률 론적 변동성 모델에 대한 확률 적 미적분을 이해해야합니다. Heston 모델은 변동성이 일정하고 비 결정적이지 않으며 변동성이 무작위 적으로 발생한다고 가정합니다. 이 모델을 사용하기로 결정했다면, 위에 열거 된 수학의 지점과 Brownian motion calculus를 완전히 이해해야합니다.
또한 컴퓨터 과학에 대한 배경 지식이 있어야만이 모델을 구현하고 옵션의 이론적 가격을 시장 가격과 비교할 수 있습니다. 예를 들어, 이러한 옵션을 평가하려면 분석 기법, 몬테 카를로 시뮬레이션 및 수치 구현을 사용해야합니다. Monte Carlo 시뮬레이션을 사용하여 주식 가격에 대한 무작위 경로를 생성하고 옵션에 대한 다양한 지불금 프로파일을 생성 할 수 있습니다.
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