a :

2015 년 현재 은행은 바젤 III 협약 조항에 따라 위험 가중 자산의 보통주를 4.5 % 보유해야합니다. Basel III는 은행들에게 Tier 1 품질 자산의 총 6 %를 보유 할 것을 요구합니다. 자본 적정성 비율은 Tier 1 및 Tier 2 품질 자산을 위험 가중 자산으로 나눈 규제 자본의 금액을 취하여 계산합니다.

위험 가중 자산은 위험 측정에 의해 가중 된 은행의 자산 및 비 편제 시트 익스포저입니다. 자본 적정성 비율의 규제 자본 구성 요소는 Tier 1 자산과 Tier 2 자산의 합계입니다. Tier 1 자산은 자기 자본 및 공개 준비금을 포함한 핵심 자본입니다. 이는 은행이 지속적으로 운영하면서 손실을 흡수하는 데 사용할 수있는 자산입니다. 2 단계 자산에는 미공개 준비금, 하이브리드 금융 상품 및 후순위 채무가 포함됩니다. 은행이 사업 운영을 중단해야하는 경우 예금자를 보호 할 수있는 자산입니다.

바젤 III은 특정 유형의 자산에 대한 위험 가중치를 제공합니다. 국제 금융계의 많은 사람들은 대차 대조표상의 노출 및 카운터를 통해 거래되는 스왑 계약에 대한 중요한 거래 상대방 위험이 금융 위기의 주요 원인이라고 믿습니다. 바젤 I과 바젤 II는 사전 자본 적정성 규정에서 이러한 위험 원천을 적절히 고려하지 못했습니다. 바젤 Ⅲ은 은행이 스왑 거래를 중앙 집중식 거래소로 옮기는 데있어 스왑의 위험 비중을 낮추도록하는 중요한 동기를 제공합니다. 또한 바젤 III는 일반적으로 다양한 거래 활동에 대한 위험 가중치를 증가 시켰습니다. 이로 인해 은행은 거래 활동을 줄이거 나 거래 데스크 중 일부를 매각하게되었습니다.