우리는 화면 및 주식 스캔을 실행함으로써 매우 거래 가능한 증권을 발견하는 데 소요되는 시간과 숙제를 줄일 수 있지만 필요한 것보다 훨씬 더 복잡한 전략을 만드는 일반적인 문제가 여전히 남아있다. 있다. 복잡한 전략은 일반적으로 상인에게 잘 맞는 간단한 전략으로 시작하지만 그 전략은 수익성을 높이기 위해 조정 및 재조정됩니다.

이 땜장이가 몇 가지 전략으로 효과가 있었다면 훌륭합니다.하지만 상인이 마음에 너무 많은 것을 시작하는 것은 일반적입니다. 이익은 중단되고 상인은 어쨌든 간단한 전략으로 돌아가거나 시장에서 사라집니다. 복잡하고 기괴한 전략에 대한 매력이있는 것 같습니다. 방법이 우아하고 세련된 것처럼 들릴 수도 있지만, 그 자체로는 상인의 주머니에 돈을 넣지 않을 것입니다. (자세한 내용은 주식 스크리너 알아보기 참조)

간단합니까? 복잡한 전략은 거래자가 쉽게 끌어들일 수 있습니다. 왜냐하면 우리가 시스템에 더 많은 정보를 넣을수록 더 신뢰할 수있는 것이 다소 논리적이기 때문입니다. 그러나 시장이 항상 논리에 대한 보상을하는 것은 아니며, 시장이 그것을 수행 할 때 상인의 시간 틀에서 그렇게하지 않을 수도 있습니다. 시장은 상인이 옳다고 여길 수있는 것보다 오랫동안 잘못 될 수 있음을 기억하십시오. 결국, 가격은 거래자에게 중요한 모든 것이지만, 가격은 모든 종류의 파생 상품과 지표로 변형되어 거래자에게 우위를 제공 할 것으로 추정됩니다. 이러한 파생 상품 및 지표에는 종종 유효성이 있지만 단순성으로 돌아 가려는 경우 가격에 초점을 맞춰야합니다. 이 점에서 우리는 가격 움직임이 실제로 이익을 창출하는 것이기 때문에 가격과 현재 움직임만을 보는 하루 거래 전략을 살펴볼 것입니다. 아인슈타인은 "우아함은 재단사를위한 것"이라고 말했고 거래와 관련하여 우아함과 복잡성이 반드시 현금을 의미하는 것은 아닙니다.

실패한 복잡한 (단순한) 전략의 예가 있지만 장기적인 자본 관리 (LTCM)의 실패보다 더 큰 예는 없을 것입니다. 이것은 하루 거래 회사가 아니지만 복잡한 전략이 성공을 보장하지는 않는다는 것을 보여줍니다. 어떤 전략이 거래 되더라도 LTCM과 같은 위험을 없애려고 할 때에도 항상 손실 위험이 있습니다. 따라서 가격이 거래되어야한다는 것이 논란의 여지가 있으며 사용 된 전략은 간단하고 구현하기 쉽고 손실을 통제 할 수 있어야합니다.

대규모 헤지 펀드 실패 를 확인하십시오. 일일 범위 캡처

이 전략은 특정 주식의 가격 경향과 그 맥락에서의 거래를 포함합니다. 주어진 성향이 계속 될 것이라는 보장은 없지만, 그러한 추세와 거래함으로써 우리는 이익의 가능성을 우리쪽에 가하고 있습니다. 이 전략의 경우 공개 가격 이후 평균 일일 범위를 추적해야합니다. 즉, 우리는 평균 일중 범위를 알아야합니다. 우리는 간격에 아무런주의를 기울이지 않으며 간격은 평균 일중 범위에 포함되지 않습니다. 우리가 사용하는 평균은 지난 20 거래일 동안의 평균이어야하며, 회사 또는 경제 뉴스 이벤트로 인한 매우 변동적인 움직임을 배제해야합니다. 평균 매일 범위는 높음 - 낮음으로 계산됩니다. 이것을 백분율로 변환하려면 (높음 - 낮음) / 열기를 취합니다. 20 거래일 동안 데이터를 얻은 다음에는 매일 이동 비율을 더하고 평균을 구하기 위해 일수로 나눕니다.

약간의 작업처럼 들리지만 실제로는 스프레드 시트에서 매일 높이와 낮이 추적되면 매우 간단한 프로세스입니다. 또한, 여러 거래 플랫폼에는 일정 기간 동안 평균 일중 거래량 범위를 제공하는 평균 범위 지표가 있습니다. ATR (Average True Range)이 아닙니다. ATR은 갭을 유발하므로이 거래 방법에 유용하지 않습니다. (자세한 내용은

평균 True Range로 변동성 측정 참조) <그림 9> Smithfield Foods Inc. 가격 기록 출처 : www. freestockcharts. 그림 1은 2009 년 9 월과 10 월에 상당히 휘발성이었던 SFD 차트입니다.이 차트는 9 월 2 일과 9 월 5 일을 5 분 단위로 보여줍니다. 2009 년 10 월 2 일에 주식은 공개 (수평선)에서 떨어져 내린 다음 거래가 높았고 공개적으로 상승했습니다. 우리는 가격이 오픈을 통과 할 때 구매할 것입니다. 우리의 목표는 평균 거리에서 이미 그날 발생한 이동을 뺀 것입니다. 주식이 평균 5 % 이동했고 주식이 이미 3.8 % (이 경우)로 이동했다면 우리의 목표는 공개 가격의 1 %를 상회합니다 (목표를 달성 할 확률이 평균보다 약간 낮음). 우리가 거래를 한 방향.

2009 년 10 월 2 일의 무역은 공개 가격을 통한이 초기 움직임에 13 %의 이익을 가져 왔습니다. 가격은 다시 열리고 빠른 두피에 추가적인 이득을 제공 할 수있었습니다.

2009 년 10 월 5 일에는 주식이 공개 (수평선)에서 하락하고 큰 비율로 빠르게 상승하면서보다 수익성있는 거래가 이루어졌습니다. 이 거래는 우리가 일일 평균 범위의 대부분을 포착함에 따라 대략 37 센트 + (3 % +)의 이득을 가져 왔습니다. (

초보자를위한 데이 트레이딩 전략

참조)

기타 고려 사항 주식의 변동성은 주식의 변동성에 따라 결정되지만, 일반적으로 빠르며 오랫동안 상인을 오프사이드로 만들지 않습니다. 정지 금액은 예상 이익보다 작아야합니다. 이것은 하나의 예이며 주어진 시간에 여러 개의 주식을 볼 수 있다는 것을 기억해야합니다. 모든 주식이 동시에 거래를 제공하는 것은 아니므로 여러 주식에서 여러 거래를 할 수 있습니다. 우리는 또한 모든 거래가 수익을 낼 수있는 것은 아니라는 것을 기억해야합니다. 그러나 일일 범위의 점유율을 확보하고 손실을 적게 유지한다면 전반적인 이익을 낼 수있는 좋은 기회가됩니다.

결론 평균 가격 변동에 기초한 간단한 전략은 수익성있는 거래를 창출 할 수있는 확률을 높일 수 있습니다. 완벽한 시스템은 없으며 손실은 여전히이 전략에서 발생하지만, 우리가 여러 주식을 거래하고 잠재적 이익에 비해 긴축을 유지한다면 우리는 돈을 벌 수있는 좋은 기회입니다. 복잡한 전략은 단순한 전략 이상으로 성공을 보장 할 수 없기 때문에 "간단하게"거래 할 수 있어야합니다.

우리의 목표는 주식의 평균 일중 거래량에 대한 통찰력을 얻은 다음 공개 이후에 가격이 반대 방향으로 움직인 후에 다시 매도 또는 매도로 이동의 일부를 포착하는 것입니다. 우리의 목표는 평균 이동률에서 이동 전까지 이미 발생한 이동률을 뺀 것입니다. (자세한 내용은

데이 트레이닝 자습서 를 참조하십시오.)