R 제곱은 0과 100 사이의 숫자로 표시되거나 때로는 0과 1 사이의 숫자로보고됩니다.이 수치는 보안의 가격 변동이 벤치 마크 지수와 얼마나 밀접한 관련이 있는지를 나타냅니다. 0의 판독 값은 상관 관계가 전혀 없음을 나타내고, 100의 판독 값은 완벽한 상관 관계를 나타냅니다. 50 이하의 R 제곱 판독 값은 주어진 포트폴리오에 대한 알파 및 베타 계산이 신뢰할 수 없음을 나타냅니다.
알파는 펀드 또는 자산의 위험 조정 실적을 벤치 마크 지수와 비교 한 척도입니다. 0의 알파는 보안이 인덱스보다 1 % 초과하는 것을 나타냅니다. 0보다 작은 알파는 포트폴리오가 벤치 마크보다 적게 반환되었음을 나타냅니다. 이 측정 값은 종종 펀드 매니저의 핵심 성과 지표로 간주됩니다.
높은 R- 제곱, 알파 및 베타 수치를 지닌 자금은 일반적으로 가격으로 평가할 수있는 능력과 알려진 벤치 마크와의 높은 상관 관계 때문에 미래의 움직임을보다 쉽게 예측할 수 있기 때문에 바람직한 투자로 간주됩니다 . 투자자들은 베타가 높은 펀드는 강세장에서 벤치 마크보다 더 빨리 상승하고 베어 마켓에서는 더 빨리 하락하는 경향이 있음을 알아야합니다. 몇몇 시장주기에 걸쳐, 높은 베타를 가진 펀드는 상당한 수익을 내지 않으면 서 변동될 수 있습니다. R- 제곱, 알파 및 베타 수치가 높은 펀드는 벤치 마크가 감사하는 한 관련 벤치 마크보다 더 많은 것을 평가할 기회를가집니다.
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